01
博弈论导论
非合作博弈的定义、历史背景、纳什均衡的直观理解、课程整体框架
纳什均衡历史
02
完全信息静态博弈
标准式表述、占优策略、严格劣策略、纳什均衡的求解
占优策略严格劣
03
混合策略纳什均衡
混合策略的定义、混合策略纳什均衡的求解、应用场景
随机化混合均衡
04
完全信息动态博弈
扩展式表述、子博弈完美均衡、逆向归纳法
逆向归纳子博弈完美
05
重复博弈
有限次重复、无限次重复、民间定理
民间定理合作
06
不完全信息静态博弈
海萨尼转换、贝叶斯纳什均衡、拍卖理论入门
贝叶斯拍卖
07
不完全信息动态博弈
信号博弈、精炼贝叶斯均衡、分离与混同均衡
信号精炼贝叶斯
08
合作博弈基础
核、沙普利值、谈判解
沙普利值核
09
演化博弈论
演化稳定策略、复制者动态方程
ESS复制动态
10
机制设计理论
显示原理、激励相容、最优拍卖设计
激励相容显示原理
11
量化风控导论
金融风险定义、量化风控流程、数据与特征工程概述
风控流程特征工程
12
信用风险评分卡
逻辑回归、WOE编码、IV值筛选、评分卡刻度
WOEIV评分卡
13
违约概率模型
生存分析、Cox比例风险模型、LGD与EAD估算
生存分析Cox
14
市场风险VaR
历史模拟法、参数法、蒙特卡洛模拟、回测
VaR蒙特卡洛
15
预期损失ES
ES定义、ES与VaR比较、ES计算与回测
ES尾部风险
16
压力测试与情景分析
压力测试框架、历史情景、假设情景、反向压力测试
压力测试反向测试
17
操作风险量化
基本指标法、标准法、高级计量法(AMA)、损失分布法
AMA损失分布
18
流动性风险
LCR、NSFR、流动性缺口分析
LCRNSFR
19
反洗钱模型
规则引擎、异常检测、网络分析、图算法在AML中的应用
AML图算法
20
欺诈检测模型
有监督(XGBoost/LightGBM)、无监督(孤立森林/自编码器)、实时评分
XGBoost孤立森林
21
风控中的特征工程
时间序列特征、聚合特征、交叉特征、特征重要性筛选
特征交叉聚合
22
风控模型验证
区分度(KS/AUC)、校准度(校准曲线)、稳定性(PSI)
KSPSI
23
风控模型监控与迭代
模型衰减、漂移检测、冠军挑战者策略
漂移冠军挑战者
24
博弈论在风控中的应用
欺诈与反欺诈猫鼠游戏、信用市场的逆向选择
逆向选择猫鼠游戏
25
信贷市场的博弈分析
借贷双方博弈、信贷配给、信号传递模型
信贷配给信号传递
26
保险市场的博弈分析
道德风险、逆向选择、保险合同设计
道德风险合同设计
27
监管博弈
巴塞尔协议、监管套利、宏观审慎政策
巴塞尔监管套利
28
风控中的多智能体模拟
基于代理的建模(ABM)、模拟市场风险传染
ABM风险传染
29
联邦学习与隐私计算
纵向联邦、横向联邦、安全多方计算在风控中的应用
联邦学习安全多方
30
课程总结与前沿展望
AI生成风控策略、因果推断、可解释AI
因果推断XAI