压力测试场景构建与资本规划实战

📚 共计 30 章节

压力测试概述

定义、监管要求（巴塞尔III、CCAR、DFAST）、核心目标与价值

风险因子识别

宏观经济变量（GDP、CPI、失业率）、市场风险因子、信用风险因子

情景设计方法论

历史情景、假设情景、混合情景、反向压力测试

方法论情景

轻度不利情景构建

参数设定（GDP↓1%、失业率↑2%）、传导路径、应用案例

中度不利情景构建

参数设定（GDP↓3%、房价↓15%）、传导路径、应用案例

中度房地产

严重不利情景构建

参数设定（GDP↓6%、股市↓40%）、传导路径、应用案例

自定义情景设计

基于风险偏好的情景定制、专家判断法、统计模型法

反向压力测试

定义、方法论、寻找脆弱点、案例：某银行流动性危机

反向脆弱性

信用风险模型

违约概率（PD）模型、违约损失率（LGD）模型、EAD模型

市场风险模型

VaR、CVaR、敏感性分析、压力VaR

流动性风险模型

LCR、NSFR、现金流缺口分析、压力现金流预测

操作风险模型

损失分布法（LDA）、情景分析、贝叶斯网络

风险加权资产（RWA）计算

信用风险RWA（标准法、内评法）、市场风险RWA、操作风险RWA

资本充足率计算

核心一级资本、其他一级资本、二级资本、资本扣除项

内部资本充足评估程序（ICAAP）

框架、原则、与压力测试的整合

资本规划基础

资本目标设定、资本预算、资本分配

资本保护缓冲、逆周期资本缓冲、系统重要性银行附加资本

压力测试下的资本预测

损益预测、资产负债表预测、资本比率预测

资本应急计划

触发条件、恢复措施、资本筹集方案

数据治理与基础设施

数据质量、数据仓库、压力测试平台

模型风险管理

模型验证、模型文档、模型审计

治理与政策

压力测试治理架构、政策与流程、角色与职责

报告与披露

监管报告（CCAR、DFAST）、内部管理报告、公开披露

全面资本分析与审查（Comprehensive Capital Analysis and Review）全流程

多德-弗兰克法案压力测试（Dodd-Frank Act Stress Test）全流程

巴塞尔III最终改革

Basel 3.1终局规则、输出下限、标准化方法增强

气候风险压力测试

物理风险、转型风险、情景分析、资本影响

机器学习在压力测试中的应用

PD预测、情景生成、模型加速

压力测试自动化

Python实现、自动化报告、CI/CD集成

综合案例：某中型银行全流程实战

全流程压力测试与资本规划实战