01
信用衍生品市场全景
定义、发展历史、市场规模与主要参与者（银行、对冲基金、保险公司）
全景参与者
02
信用违约互换（CDS）基础
CDS合约结构、参考实体、信用事件、交割方式（实物交割与现金交割）
CDS交割
03
CDS定价原理
风险中性定价框架、违约概率与回收率、信用利差与风险溢价
定价利差
04
信用利差期限结构
信用利差曲线构建、期限结构理论、信用利差与无风险利率的关系
期限结构曲线
05
违约概率模型
结构化模型（Merton模型）、简化模型（强度模型）、信用评级迁移矩阵
Merton评级迁移
06
回收率建模
回收率的定义、历史数据统计、回收率与违约概率的相关性、随机回收率模型
回收率随机模型
07
CDS定价实务
现金流折现法、信用违约概率的校准、市场报价与模型价格的差异分析
实务校准
08
信用指数产品
CDX与iTraxx指数、指数定价机制、指数分档（Tranche）产品
CDXiTraxx
09
担保债务凭证（CDO）基础
CDO结构、资产池、分档机制（优先级、夹层、股权层）
CDO分档
10
CDO定价模型
高斯Copula模型、相关性建模、蒙特卡洛模拟在CDO定价中的应用
Copula蒙特卡洛
11
合成CDO与信用挂钩票据（CLN）
合成CDO结构、CLN发行机制、信用风险转移
合成CDOCLN
12
信用衍生品中的对手方风险
CVA（信用估值调整）、DVA（债务估值调整）、双边CVA
CVADVA
13
信用风险缓释技术
抵押品管理、净额结算、信用支持附件（CSA）、保证金要求
CSA净额结算
14
信用衍生品市场风险
信用利差风险、基差风险、流动性风险、波动率风险
市场风险基差
15
信用衍生品中的模型风险
模型假设、参数不确定性、模型验证与回测
模型风险回测
16
信用衍生品监管框架
巴塞尔协议III对信用衍生品的影响、ISDA主协议、中央清算与双边清算
巴塞尔IIIISDA
17
信用衍生品会计处理
公允价值计量、信用估值调整的会计处理、对冲会计
会计公允价值
18
信用衍生品交易策略
方向性交易、相对价值交易、信用利差套利、资本结构套利
交易策略套利
19
信用衍生品对冲策略
信用风险对冲、资产负债表对冲、监管资本优化
对冲资本优化
20
信用衍生品组合风险管理
风险限额设定、压力测试、情景分析、风险归因
组合风险压力测试
21
信用衍生品中的法律风险
ISDA文件、信用事件定义、争议解决机制
法律风险ISDA
22
信用衍生品操作风险
交易确认、结算流程、估值争议、文档管理
操作风险结算
23
信用衍生品与系统性风险
信用衍生品在金融危机中的作用、系统性风险度量、宏观审慎监管
系统性风险宏观审慎
24
信用衍生品市场微观结构
做市商机制、电子交易平台、市场透明度与流动性
微观结构做市商
25
信用衍生品中的机器学习应用
违约预测模型、信用利差预测、交易信号生成
机器学习预测
26
信用衍生品中的大数据分析
另类数据在信用评估中的应用、文本挖掘与舆情分析
大数据另类数据
27
信用衍生品中的区块链技术
智能合约在CDS中的应用、分布式账本与交易后处理
区块链智能合约
28
信用衍生品中的ESG因素
ESG评级与信用风险、绿色债券与信用衍生品、可持续金融
ESG绿色债券
29
信用衍生品案例研究
安然事件、雷曼兄弟破产、希腊主权债务危机、COVID-19市场冲击
案例危机
30
信用衍生品未来趋势
标准化与电子化、新兴市场信用衍生品、气候信用衍生品、数字资产信用风险
趋势数字资产