第01章
信用风险概述
信用风险的定义 · 重要性 · 管理框架
基础入门
第02章
信用风险敞口概念
敞口定义 · 不同产品敞口特征 · 测算意义
敞口核心
第03章
违约概率(PD)基础
PD定义 · 信用风险角色 · 与评级关系
PD评级
第04章
LGD与EAD
LGD定义与影响因素 · EAD测算 · RWA计算
损失率资本
第05章
内部评级法(IRB)基础
IRB核心思想 · 适用条件 · 优势与挑战
IRB高级
第06章
数据准备与清洗
数据来源 · 质量检查 · 缺失值异常值处理
数据预处理
第07章
探索性数据分析(EDA)
单变量/双变量分析 · 相关性 · 可视化
EDA可视化
第08章
特征工程基础
特征构造 · 选择方法(过滤/包裹/嵌入) · 缩放
特征工程
第09章
逻辑回归模型
逻辑回归原理 · 训练评估 · 系数解读
回归分类
第10章
决策树与随机森林
决策树原理 · 随机森林 · 模型对比
树模型集成
第11章
XGBoost与LightGBM
梯度提升树 · XGBoost参数 · LightGBM优势
Boosting高效
第12章
模型评估指标
混淆矩阵 · ROC/AUC · KS · Gini
评估指标
第13章
模型校准与概率校准
校准曲线 · Platt缩放 · 等距回归
校准概率
第14章
模型验证方法
交叉验证 · 时间序列验证 · OOT验证
验证稳健
第15章
评分卡构建
评分卡原理 · 刻度设定 · 生成与转换
评分卡标准
第16章
敞口测算方法
当前敞口法 · 潜在敞口法 · 净额结算与抵押品
敞口计量
第17章
衍生品敞口测算
远期 · 互换 · 期权敞口
衍生品复杂
第18章
贷款承诺与循环贷款敞口
信用转换系数(CCF) · 未使用额度测算
CCF贷款
第19章
交易对手信用风险
交易对手风险 · CVA · 错向风险
CVA对手
第20章
压力测试与情景分析
压力框架 · 宏观情景 · PD/LGD估计
压力情景
第21章
蒙特卡洛模拟在敞口测算中的应用
模拟原理 · 资产价值模拟 · 敞口分布
模拟蒙特卡洛
第22章
巴塞尔协议与监管要求
巴塞尔III · 资本充足率 · 杠杆率/流动性覆盖率
监管巴塞尔
第23章
信用风险缓释技术
抵押品 · 净额结算 · 信用衍生品与担保
缓释抵押
第24章
资产证券化与信用风险转移
证券化结构 · 风险保留 · 合成证券化
证券化转移
第25章
机器学习在违约预测中的高级应用
神经网络 · 深度学习 · SHAP/LIME
ML可解释
第26章
生存分析在违约时间建模中的应用
Kaplan-Meier · Cox比例风险 · 竞争风险
生存时间
第27章
宏观经济与信用风险
宏观因子模型 · 压力传导 · 前瞻性PD
宏观因子
第28章
模型监控与维护
稳定性监测(PSI) · 特征稳定性 · 再训练策略
监控PSI
第29章
信用风险报告与可视化
监管报告 · 风险仪表盘 · 自动化报告
报告仪表盘
第30章
综合案例实战
数据到评分卡 · 敞口测算与资本 · 部署监控
实战全流程