第1章
组合绩效衡量基础
绝对收益与相对收益 · 时间加权与资金加权收益率 · 年化收益率计算
收益率年化
第2章
风险调整收益指标
夏普比率 · 信息比率 · 索提诺比率 · 卡玛比率 · 特雷诺比率
夏普Sortino
第3章
基准构建与风格分析
基准选择原则 · Sharpe风格分析 · RBSA · HBSA
风格分析基准
第4章
Brinson绩效归因
Brinson模型 · 资产配置效应 · 个股选择效应 · 交互效应 · 多期归因
Brinson归因
第5章
Campisi绩效归因
Campisi模型 · 票息效应 · 国债效应 · 利差效应 · 久期归因
固定收益Campisi
第6章
多因子绩效归因
Fama-French · Carhart四因子 · 因子暴露 · 因子贡献度
因子模型Fama
第7章
风险归因基础
边际风险贡献 · 成分风险贡献 · 风险预算 · 数学框架
风险分解预算
第8章
基于VaR的风险归因
参数法/历史模拟/蒙特卡洛 · 边际与成分分解 · 增量VaR
VaR蒙特卡洛
第9章
基于预期亏损(CVaR)的风险归因
CVaR定义 · 欧拉分解 · 组合优化应用
CVaR尾部风险
第10章
因子风险归因
因子协方差估计 · 因子风险分解 · 特质风险 · 实证案例
因子风险协方差
第11章
固定收益组合风险归因
久期归因 · 凸性 · 关键利率久期(KRD) · 收益率曲线分解
久期KRD
第12章
信用组合风险归因
违约概率 · 信用迁移矩阵 · 信用VaR · 风险贡献度
信用风险迁移
第13章
衍生品组合风险归因
Delta-Gamma · 希腊字母归因 · 期货与互换风险分解
希腊字母衍生品
第14章
多资产组合风险预算
风险平价 · 等风险贡献(ERC) · 风险预算优化
风险平价ERC
第15章
动态风险归因
滚动窗口 · 条件风险归因 · 市场状态切换分解
动态滚动
第16章
流动性风险归因
流动性调整VaR(LVaR) · 买卖价差 · 流动性因子分解
流动性LVaR
第17章
压力测试与情景分析
历史情景 · 假设情景 · 压力风险归因 · 反向压力测试
压力测试情景
第18章
绩效归因中的统计检验
t/F检验 · Grubbs异常值 · Bootstrap置信区间 · 显著性
统计检验Bootstrap
第19章
归因模型的选择与比较
AIC/BIC · 稳定性检验 · 一致性评估
模型选择AIC
第20章
归因系统的数据管理
数据清洗 · 收益率频率 · 缺失值 · 幸存者偏差修正
数据管理清洗
第21章
归因报告的自动化生成
ReportLab/Jinja2 · PDF/HTML报告 · 图表自动化
自动化报告
第22章
归因结果的可视化
瀑布图 · 热力图 · 树状图 · 时间序列分解 · Plotly Dash
可视化Dash
第23章
归因系统的架构设计
模块化 · 数据流 · 计算引擎 · 结果存储与查询
架构模块化
第24章
归因系统的回测框架
回测引擎 · 参数扫描 · 过拟合检测 · 结果评估
回测过拟合
第25章
归因系统的生产化部署
Docker · API服务 · 定时任务 · 监控告警
部署Docker
第26章
归因系统的合规与审计
方法文档化 · 审计追踪 · 合规检查 · 监管报告
合规审计
第27章
归因系统的性能优化
并行计算 · 向量化 · 缓存策略 · 数据库查询优化
性能并行
第28章
归因系统的异常检测
异常识别 · 数据告警 · 模型失效检测 · 自动修复
异常检测告警
第29章
归因系统的用户交互设计
权限管理 · 参数配置 · 报告定制 · 多语言支持
交互权限
第30章
归因系统的未来趋势
机器学习归因 · 实时归因 · ESG因子 · 另类数据归因
未来ESG