流动性风险预警与应急管理手册

📚 共计 30 章节

流动性风险概述

定义、特征、分类（市场流动性风险与融资流动性风险）、风险来源与传导机制。

监管框架与合规要求

巴塞尔协议III流动性覆盖率(LCR)、净稳定资金比例(NSFR)、国内监管指标。

监管巴塞尔

流动性风险识别

资产负债表分析、现金流缺口分析、期限错配识别、表外项目风险。

流动性风险计量

静态指标（流动比率、速动比率）、动态指标（LCR、NSFR）、压力测试情景设计。

预警指标体系构建

核心预警指标选择、阈值设定方法、预警信号分级（绿/黄/红）。

流动性风险监测

日间流动性监测、资金头寸管理、大额资金变动监控、同业依赖度分析。

压力测试方法论

历史情景法、假设情景法、敏感性分析、极端市场条件模拟。

压力测试情景

应急管理组织架构

应急领导小组职责、执行小组分工、决策流程与授权机制。

应急预案编制

预案框架设计、响应等级划分（I级/II级/III级）、处置措施清单。

应急演练与培训

桌面推演、实战演练、演练评估与改进、全员培训计划。

流动性储备管理

优质流动性资产(HQLA)构成、储备规模测算、资产变现能力评估。

融资渠道管理

核心存款稳定性、批发性融资管理、央行融资窗口、应急融资工具。

现金流预测

短期现金流预测（T+0至T+30）、中期现金流预测、预测模型构建。

现金流预测

担保品管理

担保品池构建、折扣率设定、担保品再平衡、跨境担保品管理。

担保品再平衡

关联交易与集团流动性

集团内部资金往来、并表流动性管理、跨境资金池风险。

危机沟通策略

内部沟通机制、监管报告流程、媒体应对策略、投资者关系管理。

系统与数据支持

流动性管理系统功能、数据治理要求、自动化预警触发、系统灾备。

流动性风险限额

限额体系设计、限额监控频率、超限处理流程、限额动态调整。

利率风险与流动性

利率变动对流动性的影响、资产负债重定价缺口、利率衍生品应用。

利率重定价

汇率风险与流动性

外币流动性管理、跨境资金流动监测、汇率压力情景分析。

信用事件与流动性

信用评级下调影响、交易对手风险、集中度风险管理。

操作风险与流动性

结算失败风险、系统故障影响、人为操作失误防范。

操作风险结算

市场冲击与流动性

市场恐慌情绪传导、挤兑风险防范、做市商功能维护。

市场冲击挤兑

应急融资计划

应急融资来源排序、资产出售计划、紧急借款安排、央行常备便利。

恢复与处置计划

恢复触发点设定、业务收缩策略、资产剥离方案、资本补充机制。

流动性风险报告

日报/周报/月报模板、监管报表填报、管理层报告要点、可视化仪表盘。

报告仪表盘

内部审计与检查

审计要点清单、合规性检查、模型验证、整改跟踪机制。

案例分析与复盘

北岩银行案例、雷曼兄弟案例、硅谷银行案例、国内典型事件。

新兴风险与趋势

数字货币影响、金融科技挑战、ESG与流动性、气候风险传导。

综合实战演练

全流程模拟、多部门协同、决策沙盘推演、总结评估报告。