第01章
风险预算入门
定义、发展历史、与传统资产配置的区别、核心优势
概念历史
第02章
风险度量基础
波动率、协方差矩阵、VaR、CVaR、最大回撤、风险因子模型
度量VaR
第03章
Python风险分析工具
NumPy、Pandas、SciPy、CVXPY、Riskfolio-Lib 库介绍与安装
Python工具
第04章
风险预算数学原理
等风险贡献模型、凸优化问题、KKT条件、拉格朗日乘子法
数学优化
第05章
单期风险预算模型
资产池构建、协方差矩阵估计、风险预算求解、权重计算
单期建模
第06章
多期风险预算模型
滚动窗口优化、动态再平衡、交易成本约束、换手率控制
多期再平衡
第07章
风险因子预算
因子暴露计算、因子协方差矩阵、因子风险预算、行业与风格因子
因子暴露
第08章
约束条件下的风险预算
权重上下限、行业集中度、杠杆限制、流动性约束
约束风控
第09章
风险预算与Black-Litterman结合
先验权重、观点矩阵、置信度、后验权重融合
BL模型融合
第10章
风险预算与均值-方差优化对比
有效前沿比较、夏普比率、最大回撤、稳定性分析
对比前沿
第11章
风险预算在FOF中的应用
子基金选择、双层风险预算、组合风险分解、绩效归因
FOF组合
第12章
风险预算在CTA策略中的应用
多品种风险分配、趋势跟踪信号、波动率目标、杠杆调整
CTA趋势
第13章
风险预算在指数增强中的应用
跟踪误差预算、行业偏离度、风格因子暴露、超额收益来源
指数增强跟踪误差
第14章
风险预算在多资产配置中的应用
股债商汇、跨资产协方差、风险平价、风险预算混合模型
多资产配置
第15章
风险预算的稳健估计
收缩估计、去噪协方差矩阵、M估计、稳健回归
稳健估计
第16章
风险预算的时间序列模型
GARCH波动率预测、DCC动态相关性、状态空间模型
时间序列GARCH
第17章
风险预算的机器学习方法
聚类降维、随机矩阵理论、主成分分析、自编码器
机器学习PCA
第18章
风险预算的回测框架
回测引擎设计、滑点与手续费、样本外测试、过拟合检测
回测框架
第19章
风险预算的绩效归因
Brinson归因、风险归因、收益归因、因子归因
归因绩效
第20章
风险预算的调仓策略
定期调仓、阈值调仓、事件驱动调仓、自适应调仓
调仓策略
第21章
风险预算的极端风险控制
压力测试、情景分析、尾部风险对冲、VaR约束
极端风险压力测试
第22章
风险预算的实战系统架构
数据层、计算层、策略层、执行层、监控层
架构系统
第23章
风险预算的数据库设计
行情数据、因子数据、持仓数据、风险数据、回测数据
数据库设计
第24章
风险预算的API接口设计
RESTful API、WebSocket实时推送、权限管理、日志记录
API接口
第25章
风险预算的实盘部署
Docker容器化、Kubernetes编排、CI/CD流水线、监控告警
部署DevOps
第26章
风险预算的合规与风控
投资比例限制、杠杆倍数控制、集中度风险、流动性风险
合规风控
第27章
风险预算的因子投资组合
价值因子、动量因子、质量因子、低波因子、规模因子
因子Smart Beta
第28章
风险预算的ESG整合
ESG评分、ESG风险因子、绿色资产风险预算、可持续投资
ESG可持续
第29章
风险预算的另类数据应用
舆情数据、卫星数据、供应链数据、高频数据
另类数据大数据
第30章
风险预算的未来趋势
AI驱动风险预算、区块链与智能合约、去中心化金融、量子计算应用
前沿趋势