第01章
波动率基础
什么是隐含波动率？什么是历史波动率？波动率曲面与期限结构。
核心概念入门
第02章
波动率交易核心逻辑
做多波动率 vs 做空波动率，Vega风险敞口管理。
逻辑框架Vega
第03章
期权策略构建
跨式组合(Straddle)、宽跨式组合(Strangle)、蝶式组合(Butterfly)的实战应用。
策略组合
第04章
波动率套利
波动率均值回归策略、波动率锥(Vola Cone)的构建与使用。
套利均值回归
第05章
实战复盘：2020年3月美股熔断
2020年3月美股熔断期间的波动率交易复盘。
美股熔断
第06章
实战复盘：A股中证500ETF
2023年A股中证500ETF期权波动率飙升行情复盘。
A股中证500
第07章
实战复盘：原油期权与俄乌冲突
原油期权波动率在俄乌冲突中的表现与交易机会。
原油地缘
第08章
实战复盘：黄金与非农数据
黄金期权在非农数据公布前后的波动率交易。
黄金非农
第09章
实战复盘：VIX恐慌指数对冲
VIX指数期货与期权在恐慌指数飙升时的对冲策略。
VIX对冲
第10章
实战复盘：人民币汇率期权
人民币汇率期权在央行政策突变时的波动率交易。
汇率央行
第11章
波动率预测模型：GARCH
GARCH模型在波动率预测中的应用。
模型GARCH
第12章
波动率预测：隐含vs已实现
隐含波动率与已实现波动率的差值分析。
差值预测
第13章
风控：希腊字母管理
Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho风险管理。
风控希腊字母
第14章
风控：压力测试与极端情景
压力测试与极端情景分析。
压力测试极端
第15章
风控：仓位与资金分配
仓位管理与资金分配原则。
仓位资金
第16章
工具：Python波动率计算
Python实现波动率计算与曲面绘制。
Python曲面
第17章
工具：QuantLib校准
使用QuantLib进行期权定价与波动率校准。
QuantLib校准
第18章
工具：实时监控系统
实时波动率数据获取与监控系统搭建。
监控实时
第19章
交易心理：恐惧与贪婪
恐惧与贪婪在波动率定价中的体现。
心理行为金融
第20章
交易心理：避免追涨杀跌
如何避免在波动率高峰时追涨杀跌。
心理纪律
第21章
交易心理：复盘与日志
复盘中的自我审视与交易日志撰写。
复盘日志
第22章
策略：Delta中性
Delta中性策略的构建与动态调整。
Delta中性动态
第23章
策略：Gamma Scalping
Gamma Scalping策略的实战细节。
GammaScalping
第24章
策略：日历价差套利
波动率套利中的日历价差策略。
日历价差套利
第25章
策略：事件驱动型
事件驱动型波动率交易（财报、宏观数据）。
事件财报
第26章
策略：VIX期货展期
波动率指数(VIX)期货的展期收益与成本。
VIX期货展期
第27章
策略：跨资产套利
跨资产波动率套利（股票 vs 债券 vs 商品）。
跨资产套利
第28章
策略：做市商视角
期权做市商视角下的波动率交易逻辑。
做市商逻辑
第29章
策略：机器学习预测
机器学习在波动率预测中的初步应用。
机器学习预测
第30章
总结：构建交易系统
构建个人波动率交易系统与持续优化。
系统优化