01
期权市场与波动率基础
期权基本概念 · 波动率定义与分类 · 隐含vs历史波动率
入门核心
02
波动率微笑与偏斜
微笑形态 · 股票/外汇偏斜特征 · 曲面三维结构
结构偏斜
03
BSM模型回顾
BSM推导 · 假设与局限 · Greeks参数简介
经典Greeks
04
局部波动率模型
Dupire公式 · 局部曲面构建 · 有限差分求解
Dupire数值
05
随机波动率模型
Heston原理 · 参数校准 · 半封闭解与数值法
Heston随机
06
SVI参数化模型
SVI公式与变体 · rawSVI · 参数拟合初始值
SVI拟合
07
SABR模型
随机Alpha Beta Rho · 近似公式 · 校准流程
SABR近似
08
插值与外推方法
线性/样条插值 · 张量积样条 · 外推风险
插值平滑
09
曲面校准目标函数
均方误差 · 加权最小二乘 · 隐含误差平衡
优化损失
10
优化算法基础
梯度下降 · Levenberg-Marquardt · 全局/局部优化
算法LM
11
Python校准框架搭建
数据结构 · 参数类 · 校准引擎接口抽象
框架OOP
12
市场数据清洗与预处理
期权链获取 · 剔除异常点 · 到期日/行权价标准化
数据清洗
13
SVI模型校准实战
Scipy拟合 · 参数约束 · 拟合质量评估
SVIScipy
14
Heston模型校准实战
特征函数 · FFT定价 · 校准循环实现
HestonFFT
15
SABR模型校准实战
近似公式 · 数值积分校正 · 多期限校准
SABR校正
16
曲面平滑与正则化
Tikhonov正则化 · 二阶差分平滑 · 交叉验证
正则平滑
17
实时校准系统设计
事件驱动 · 数据流管道 · 频率与延迟控制
实时架构
18
波动率曲面存储与查询
数据库表设计 · Parquet格式 · 时间序列存储
存储Parquet
19
曲面动态分析
PCA降维 · 波动率因子分解 · 期限结构变化
PCA因子
20
交易策略基础
波动率交易逻辑 · Delta对冲 · Vega暴露管理
策略对冲
21
曲面套利策略
日历价差 · 蝶式价差 · 曲面凸性套利
套利价差
22
相对价值交易
PCA统计套利 · 残差信号 · 仓位管理
统计套利PCA
23
波动率预测模型
GARCH族 · HAR-RV · 机器学习预测
预测GARCH
24
风险管理框架
风险指标 · 压力测试 · 尾部风险度量
风控压力
25
回测系统搭建
事件驱动回测 · 交易成本 · 绩效评估
回测引擎
26
UI前端设计
Dash/Streamlit · 实时曲面可视化 · 参数交互
前端可视化
27
API服务开发
RESTful API · WebSocket推送 · 认证授权
APIWebSocket
28
生产环境部署
Docker · Kubernetes · 监控与告警
部署K8s
29
案例研究
美股期权 · 外汇期权 · 商品波动率策略
案例实战
30
前沿与展望
机器学习曲面建模 · 高频曲面 · 去中心化期权
前沿ML