01
期权做市基础
期权市场概述 · 做市商角色 · 高频交易应用 · 课程框架
入门核心
02
期权定价模型
Black-Scholes · 二叉树 · 蒙特卡洛 · 希腊字母
定价模型
03
市场微观结构
订单簿深度 · 买卖价差 · 冲击成本 · 流动性分层
微观结构
04
做市策略设计
双边报价 · Delta中性 · Gamma scalping · 波动率交易
策略核心
05
高频数据获取
Tick级数据 · Level2行情 · 数据清洗 · 实时管道
数据高频
06
信号生成引擎
价差信号 · 动量 · 订单流不平衡 · 隐含波动率曲面
信号引擎
07
订单管理
限价/市价/IOC/FOK · 生命周期 · 撤单 · 冰山订单
订单执行
08
风险管理
希腊字母限额 · VaR/CVaR · 压力测试 · 尾部风险对冲
风控限额
09
延迟优化
硬件选型 · 内核旁路 · FPGA加速 · 低延迟架构
性能低延迟
10
回测系统搭建
事件驱动回测 · 滑点模型 · 手续费 · 绩效评估
回测系统
11
统计套利策略
跨期套利 · 跨品种 · 波动率套利 · Delta-中性组合
套利统计
12
做市商库存管理
库存成本 · 周转率 · 最优报价宽度 · 均值回归
库存做市
13
波动率曲面建模
SVI模型 · 随机波动率 · 局部波动率 · 曲面插值
波动率曲面
14
实时风险监控
希腊字母实时计算 · 限额监控 · 自动对冲 · 报警
监控实时
15
做市商算法
最优执行 · TWAP/VWAP · 实施做市 · 自适应报价
算法执行
16
市场冲击模型
Almgren-Chriss · 冲击成本分解 · 最优交易轨迹
冲击模型
17
高频统计特征
自相关 · 均值回归 · 跳跃检测 · 日内模式
统计高频
18
机器学习应用
特征工程 · LSTM波动率预测 · 强化学习报价 · 异常检测
MLAI
19
做市商合规
监管要求 · 市场操纵防范 · 记录保存 · 审计追踪
合规监管
20
系统架构设计
微服务 · 消息队列 · 分布式计算 · 灾备方案
架构分布式
21
实盘部署
服务器配置 · 网络优化 · 监控告警 · 日志分析
部署运维
22
绩效归因
PnL分解 · 策略归因 · 风险调整收益 · 夏普优化
归因绩效
23
期权组合策略
蝶式 · 日历价差 · 对角价差 · 波动率锥
组合价差
24
做市商竞争分析
HFT竞争 · 做市商生态 · 策略同质化 · 差异化
竞争生态
25
高级希腊字母
Vanna · Volga · Charm · Speed · Zomma · Color
高阶希腊
26
波动率产品
VIX期货 · 波动率掉期 · 方差互换 · 波动率ETF
产品波动率
27
跨市场做市
ETF与期权套利 · 期货与期权 · 现货与期权
跨市场套利
28
做市商心理
交易心理学 · 压力管理 · 决策偏差 · 纪律执行
心理软技能
29
前沿技术
量子计算 · 分布式账本 · AI生成策略 · 自动化做市
前沿创新
30
实战项目
完整做市系统搭建 · 模拟交易 · 绩效评估 · 迭代
实战项目