01
波动率交易概述
什么是波动率 · 核心逻辑 · 与方向性交易的区别
入门核心概念
02
隐含波动率与历史波动率
IV与HV定义 · 计算方式 · 背离信号
IVHV信号
03
波动率微笑与偏斜
曲面形态 · 成因分析 · 交易机会挖掘
微笑偏斜曲面
04
波动率预测模型基础
GARCH家族 · 参数估计 · 预测评估
GARCH预测
05
波动率预测模型进阶
HAR-RV · 跳跃扩散 · 机器学习应用
HAR-RVML
06
期权定价模型回顾
BSM · 局部波动率 · Heston随机波动率
BSMHeston
07
波动率交易策略设计
跨式 · 宽跨式 · 蝶式 · 日历价差
策略组合
08
Delta中性对冲原理
Delta计算 · 动态对冲频率 · 成本分析
Delta对冲
09
Vega与Gamma风险管理
Vega暴露 · Gamma对冲 · 希腊字母组合
VegaGamma
10
波动率交易信号构建
IV/HV比值 · 偏斜变化 · 期限结构信号
信号期限结构
11
回测框架搭建（一）
数据获取与清洗 · 数据结构 · 评估指标
回测数据
12
回测框架搭建（二）
事件驱动引擎 · 订单管理 · 滑点与手续费
引擎滑点
13
回测框架搭建（三）
多资产支持 · 并行计算 · 结果可视化
多资产并行
14
策略参数优化
网格搜索 · 随机搜索 · 贝叶斯优化
优化贝叶斯
15
过拟合与稳健性检验
交叉验证 · 滚动窗口 · 夏普比率置信区间
过拟合稳健性
16
交易成本敏感性分析
佣金 · 买卖价差 · 市场冲击影响
成本敏感性
17
实盘与回测差异分析
交易延迟 · 流动性限制 · 极端行情
实盘差异
18
波动率指数（VIX）交易
VIX计算 · 期货与期权 · 策略回测
VIX指数
19
ETF期权波动率交易
SPY/QQQ策略 · 流动性 · 股息调整
ETFSPY
20
商品期权波动率交易
原油/黄金/农产品 · 季节性波动
商品季节性
21
外汇期权波动率交易
G7货币对 · 央行事件 · 套息交易结合
外汇央行
22
波动率套利策略
跨市场套利 · 跨品种 · 期限结构套利
套利期限
23
事件驱动波动率交易
财报发布 · 宏观数据 · 地缘政治
事件驱动
24
波动率交易组合管理
资金分配 · 风险预算 · 相关性管理
组合风险预算
25
压力测试与情景分析
历史情景 · 蒙特卡洛 · 极端风险度量
压力测试蒙特卡洛
26
机器学习优化策略
特征工程 · 模型选择 · 强化学习
ML强化学习
27
高频波动率交易
Tick级波动率 · 微观结构 · 做市商策略
高频Tick
28
波动率交易系统架构
实时数据管道 · 执行引擎 · 监控告警
系统架构
29
策略绩效归因
收益分解 · 风险归因 · Alpha/Beta分离
归因Alpha
30
波动率交易前沿
加密货币波动率 · ESG因子 · 衍生品创新
前沿加密