01
波动率基础
什么是波动率 · 历史波动率与隐含波动率 · 波动率微笑与偏斜 · 在期权定价中的作用
核心概念微笑
02
波动率套利原理
套利基本概念 · 波动率套利逻辑 · Delta中性 · Vega与Gamma风险管理
Delta中性希腊字母
03
数据获取与清洗
获取期权链/标的资产数据 · 数据清洗对齐 · 存储方案
数据工程API
04
隐含波动率计算
BSM模型 · 牛顿-拉夫逊法 · 二分法 · 代码实现与优化
数值方法IV
05
波动率曲面构建
曲面构建方法 · 插值(线性/样条) · 曲面可视化 · 动态更新
插值3D
06
波动率期限结构
期限结构定义 · 不同到期日IV · 交易信号 · 代码实现
期限信号
07
波动率偏斜分析
偏斜定义与度量 · 偏斜交易策略 · 变化监控 · 实战案例
偏斜监控
08
Delta中性策略实战
Delta计算 · 对冲频率 · 成本分析 · 回测框架搭建
对冲回测
09
Gamma Scalping策略
Gamma交易逻辑 · Scalping频率 · 盈亏分析 · 代码实现
GammaScalping
10
Vega套利策略
Vega暴露管理 · 跨期套利 · 跨品种套利 · 风险控制
Vega跨期
11
波动率ETF套利
VXX/UVXY分析 · ETN与ETF区别 · 展期收益 · 套利机会
ETF展期
12
波动率指数套利
VIX计算 · 期货与期权 · 期限结构 · VIX套利策略
VIX期货
13
统计套利与均值回归
协整检验 · 配对交易 · 波动率均值回归 · 策略实现
协整配对
14
机器学习预测波动率
特征工程 · LSTM/XGBoost · 训练验证 · 预测应用
LSTMXGBoost
15
波动率预测模型评估
MAE/RMSE/MAPE · 回测框架 · 模型对比 · 过拟合防范
评估回测
16
期权组合风险管理
希腊字母计算 · 组合风险聚合 · 压力测试 · VaR计算
VaR压力测试
17
实时波动率监控系统
实时数据流 · WebSocket · 监控面板 · 告警机制
实时WebSocket
18
波动率套利回测框架
回测引擎 · 交易成本 · 滑点模型 · 绩效评估
回测滑点
19
多腿期权策略构建
价差(垂直/水平/对角) · 铁鹰 · 蝶式 · 波动率视角优化
价差铁鹰
20
波动率套利资金管理
凯利公式 · 固定比例 · 风险平价 · 最大回撤控制
资金管理凯利
21
高频波动率套利
Tick级数据 · 微观结构 · 订单流预测 · 延迟优化
高频Tick
22
跨市场波动率套利
交易所价差 · 时区差异 · 流动性 · 执行优化
跨市场价差
23
事件驱动波动率策略
财报事件 · 宏观数据 · 事件IV分析 · 事件后策略
事件驱动财报
24
波动率套利系统架构
系统设计原则 · 模块划分 · API设计 · 部署方案
架构API
25
数据库设计与优化
时序数据库 · 表结构 · 查询优化 · 数据归档
时序库优化
26
性能优化与并行计算
多线程/进程 · GPU加速 · Cython · 分布式计算
并行GPU
27
波动率套利风险案例
LTCM · 2020年3月事件 · 风险教训 · 风控改进
案例LTCM
28
合规与监管
期权交易规则 · 报告要求 · 跨境合规 · 反洗钱
合规监管
29
波动率套利前沿研究
最新论文 · 新型波动率模型 · AI应用 · 未来方向
前沿AI
30
综合实战项目
数据到策略全流程 · 系统集成 · 实盘模拟 · 总结展望
实战全流程