第01章
波动率曲面基础
隐含波动率 · 历史波动率 · 微笑与偏斜 · 市场数据来源
概念入门
第02章
Python环境搭建
Anaconda · Jupyter · NumPy · Pandas · Matplotlib/Plotly
工具配置
第03章
期权定价模型
Black-Scholes · 二叉树 · 蒙特卡洛 · 希腊字母 · 局限性
定价核心
第04章
隐含波动率计算
牛顿-拉夫森 · 二分法 · 向量化 · 收敛性 · 异常值
算法数值
第05章
波动率曲面构建
SVI模型 · 样条插值 · 核回归 · 曲面外推
插值建模
第06章
动态模拟框架
时间序列更新 · 滚动窗口 · 参数重估计 · 实时模拟
动态框架
第07章
曲面特征分析
期限结构 · 偏斜分析 · PCA · 波动率聚类 · 风险因子
分析统计
第08章
交易策略应用
Delta对冲 · 波动率套利 · 跨式组合 · 日历价差
策略实战
第09章
风险管理系统
VaR · 压力测试 · 情景分析 · 希腊字母聚合 · 限额监控
风控系统
第10章
系统架构设计
模块化 · 数据管道 · 缓存策略 · 异步计算 · 日志监控
架构工程
第11章
用户界面开发
Streamlit · 交互控件 · 实时图表 · 多页面 · 主题定制
前端可视化
第12章
数据接口开发
实时行情API · 历史回放 · 数据库 · 质量检查 · 对齐
数据接口
第13章
参数校准优化
全局/局部优化 · 正则化 · 并行加速 · 校准稳定性
优化算法
第14章
曲面预测模型
时间序列 · 机器学习 · 神经网络 · LSTM · 模型评估
预测ML
第15章
波动率指数
VIX计算 · 波动率期货 · ETF · 期限结构 · 风险溢价
指数产品
第16章
奇异期权定价
障碍 · 亚式 · 回望 · 二元 · 曲面应用
奇异定价
第17章
外汇波动率曲面
外汇期权 · Delta对冲 · 波动率构造 · 交叉汇率
外汇曲面
第18章
利率波动率曲面
利率期权 · Swaption · SABR · 期限结构 · 交易
利率衍生品
第19章
商品波动率曲面
商品期权 · 季节性 · 存储成本 · 期货曲线 · 策略
商品波动率
第20章
信用波动率曲面
CDS · 信用利差期权 · 波动率与信用风险 · 模型
信用风控
第21章
高频波动率
已实现波动率 · 跳跃检测 · 日内模式 · 高频清洗
高频微观
第22章
波动率模型比较
GARCH · 随机波动率 · 局部波动率 · 模型选择
模型对比
第23章
市场微观结构
买卖价差 · 订单流 · 信息不对称 · 波动率与流动性
微观结构
第24章
波动率套利
统计套利 · 配对交易 · 均值回归 · 跨资产套利
套利量化
第25章
风险管理进阶
极值理论 · Copula · 风险因子 · 压力情景 · 回溯测试
进阶风控
第26章
系统性能优化
代码优化 · 内存管理 · 并行计算 · GPU加速 · 分布式
性能计算
第27章
生产环境部署
Docker · 云服务 · CI/CD · 监控告警 · 灾备
部署运维
第28章
回测系统设计
事件驱动 · 交易成本 · 滑点模拟 · 绩效评估 · 过拟合
回测系统
第29章
合规与风控
监管要求 · 交易限额 · 压力测试报告 · 审计日志
合规风控
第30章
项目实战
完整系统开发 · 需求分析 · 设计 · 编码 · 测试部署
实战全栈