01
期权市场基础
合约要素 · 看涨看跌平价 · 价格影响因素
入门核心
02
隐含波动率概念
定义 · 与历史波动率区别 · 波动率微笑
概念微笑
03
波动率曲面定义
三维结构 · 期限结构 · 偏斜结构
曲面结构
04
数据获取与清洗
交易所行情 · 清洗预处理 · 到期日/行权价标准化
数据预处理
05
插值方法基础
线性插值 · 样条插值 · 径向基函数插值
数学插值
06
构建波动率曲面 (一)
BS公式反推 · 深度实值/虚值处理
BSM反演
07
构建波动率曲面 (二)
SVI参数化 · SVI拟合实战
SVI参数化
08
构建波动率曲面 (三)
SSVI/eSSVI · 平滑与无套利约束
SSVI无套利
09
曲面可视化
3D曲面 · 热力图 · 动态展示
可视化3D
10
曲面插值实战
Python插值对比 · 误差分析
Python对比
11
曲面校准
市场数据校准 · 目标函数设计
校准优化
12
曲面动态更新
滚动窗口 · 事件驱动更新
动态滚动
13
套利基础
无套利原理 · 静态/动态套利 · 机会识别
套利原理
14
垂直价差套利
看涨/看跌垂直价差 · 蝶式 · 鹰式
价差蝶式
15
日历价差套利
定价逻辑 · 曲面中的日历价差机会
日历期限
16
盒式价差套利
盒式构造 · 无风险套利条件
盒式无风险
17
凸性套利
波动率凸性 · Gamma Scalping · 曲面凸性
凸性Gamma
18
期限结构套利
曲面期限结构异常套利
期限异常
20
曲面套利检测
自动检测 · 套利边界计算
检测边界
21
套利策略回测
回测框架 · 绩效评估
回测绩效
22
风险管理
Delta/Gamma/Vega对冲 · Theta衰减
风控希腊字母
23
交易执行
订单执行策略 · 滑点与成本控制
执行滑点
24
实盘案例 (一)
曲面套利捕捉市场异动
案例实盘
25
实盘案例 (二)
跨期套利实战复盘
复盘跨期
26
实盘案例 (三)
曲面扭曲下的套利机会
扭曲机会
27
高频曲面构建
Tick级曲面 · 高频套利策略
高频Tick
28
机器学习在曲面中的应用
神经网络拟合 · 深度学习套利信号
ML深度学习
29
系统架构设计
实时曲面构建 · 套利监控系统
架构实时
30
总结与展望
未来趋势 · 扩展阅读与资源
展望资源