波动率期限结构分析实战

📚 共计 30 章节

波动率基础

波动率的定义 · 历史波动率与隐含波动率 · 波动率的金融意义

核心概念入门

期限结构概念

什么是波动率期限结构 · 微笑曲线与偏斜 · 市场典型形态

数据获取与清洗

yfinance获取期权数据 · 数据清洗与预处理 · 标准化数据集

Python数据工程

隐含波动率计算

BSM模型回顾 · 牛顿-拉夫森法求解IV · Python IV引擎

数值计算BSM

构建波动率曲面

从期权链提取波动率 · 插值方法(线性/样条) · 3D曲面可视化

曲面可视化

期限结构特征分析

近月与远月合约差异 · 波动率聚集效应 · 均值回归特性

统计时间序列

事件驱动分析

财报发布前后期限结构变化 · 宏观数据冲击 · 黑天鹅案例

统计套利策略

期限结构斜率交易 · 蝶式价差 · 日历价差策略

机器学习预测

特征工程 · LSTM预测期限结构 · 模型评估与回测

风险管理应用

VaR与CVaR · 压力测试场景 · 对冲策略优化

SVI模型拟合 · SSVI参数化 · 动态期限结构建模

实战案例1：SPY

美股期权期限结构分析 (SPY)

实战案例2：原油

商品期权期限结构分析 (原油)

实战案例3：EUR/USD

外汇期权期限结构分析 (EUR/USD)

实战案例4：BTC

加密货币期权期限结构分析 (BTC)

实战案例5：跨资产对比

跨资产期限结构对比分析

跨资产对比

实战案例6：套利回测

期限结构套利策略回测

实战案例7：曲面套利

波动率曲面套利机会识别

实战案例8：VIX应用

期限结构在波动率指数(VIX)中的应用

实战案例9：固收期权

期限结构在固定收益期权中的应用

实战案例10：奇异期权

期限结构在奇异期权定价中的应用

实战案例11：波动率掉期

期限结构在波动率掉期中的应用

实战案例12：风控综合

期限结构在风险管理中的综合应用

实战案例13：算法交易

期限结构在算法交易中的应用

实战案例14：波动率ETF

期限结构在波动率ETF中的应用

实战案例15：波动率期货

期限结构在波动率期货中的应用

实战案例16：VIX期权

期限结构在波动率指数期权中的应用

VIX期权指数

实战案例17：VIX期货

期限结构在波动率指数期货中的应用

VIX期货期限

实战案例18：VIX ETF

期限结构在波动率指数ETF中的应用

实战案例19：VIX掉期

期限结构在波动率指数掉期中的应用