01
高频交易概述
什么是高频交易 · 外汇市场微观结构 · Tick与OHLC数据 · 挑战与机遇
基础概念
02
市场微观结构
订单簿深度解析 · 买卖价差 · 市场深度与流动性 · 订单类型与执行
微观订单簿
03
Tick数据与数据清洗
Tick获取渠道 · 数据清洗对齐 · 时间戳处理 · 异常值检测
数据预处理
04
Python环境搭建
Anaconda/Jupyter · Pandas, NumPy, Numba · 性能基准
工具Python
05
回测框架设计
事件驱动架构 · 向量化vs事件驱动 · 滑点手续费 · 过拟合避免
回测架构
06
统计套利基础
协整与平稳性 · 配对交易 · 均值回归 · Z-score阈值
套利统计
07
订单簿重建
Tick重建LOB · 快照增量更新 · 订单簿不平衡 · VWAP/TWAP
LOB重建
08
高频因子构建
价格动量 · 成交量因子 · 订单簿斜率 · 买卖压力比 · 微观噪声
因子特征
09
信号生成与过滤
移动平均交叉 · 布林带突破 · RSI/随机指标 · 卡尔曼滤波
信号过滤
10
机器学习入门
特征工程 · 线性/逻辑回归 · 决策树随机森林 · SVM
ML监督
11
深度学习入门
MLP · LSTM时间序列 · CNN模式识别 · 过拟合与正则化
DLLSTM
12
强化学习入门
MDP · Q-Learning/DQN · 策略梯度 · RL高频应用
RL决策
13
策略一：做市商策略
被动vs主动做市 · 库存管理 · 报价更新 · 盈亏平衡
做市策略
14
策略二：订单流预测
订单流不平衡 · LSTM预测 · 特征重要性 · 实盘注意
订单流预测
15
策略三：套利策略
三角套利 · 跨交易所 · 统计+高频 · 延迟执行风险
套利价差
16
策略四：动量爆发策略
突破策略 · 波动率突破 · 成交量爆发 · 止损止盈
动量突破
17
策略五：剥头皮策略
超短线交易 · 点差捕捉 · 快速进出 · 风险管理
剥头皮短线
18
回测实现
Backtrader框架 · 自定义数据/佣金 · 滑点 · 多品种
回测Backtrader
19
回测分析
夏普比率 · 最大回撤 · 胜率盈亏比 · 资金曲线 · 蒙特卡洛
分析指标
20
参数优化
网格/随机/贝叶斯优化 · 遗传算法 · 过拟合检测 · 交叉验证
优化调参
21
风险管理
凯利公式 · VaR/CVaR · 杠杆管理 · 头寸规模 · 压力测试
风控资金
22
实盘交易系统架构
低延迟架构 · 消息队列 · 数据库选型 · API网关
系统架构
23
交易接口对接
FIX协议 · REST vs WebSocket · 券商API · 订单管理
接口FIX
24
延迟优化
C++/Python混合 · Numba JIT · 多线程/进程 · 内存映射
延迟优化
25
监控与告警
实时监控 · 日志管理 · 告警规则 · 异常交易检测
监控运维
26
合规与监管
监管政策 · 市场操纵防范 · 记录保存 · 合规清单
合规法律
27
案例研究一
知名高频公司策略 · 技术栈拆解 · 成功与失败教训
案例实战
28
案例研究二
个人交易者实践 · 开源工具 · 小资金起步策略
个人开源
29
前沿趋势
ML最新进展 · FPGA加速 · 量子计算 · DeFi高频
前沿趋势
30
课程总结与项目实战
综合项目 · 策略到实盘 · 职业建议 · 资源推荐
总结实战