01
汇率基础概念
直接/间接标价法 · 买入/卖出价 · 即期/远期 · 官方/市场汇率
入门标价
02
国际收支理论
经常/资本账户 · 弹性分析法 · J曲线效应
宏观收支
03
购买力平价理论
一价定律 · 绝对/相对PPP · 巴拉萨-萨缪尔森效应
价格实际汇率
04
利率平价理论
抛补/非抛补 · 远期汇率 · 套利与套息
利差远期
05
货币主义汇率模型
弹性/粘性价格 · 多恩布什超调 · 资产市场法
货币超调
06
资产组合平衡模型
资产选择 · 风险溢价 · 资产供给与汇率
组合风险
07
外汇市场微观结构
订单流 · 做市商 · 信息不对称 · 高频波动
微观订单
08
中央银行与汇率干预
外汇储备 · 冲销干预 · 目标区 · 资本管制
央行干预
09
汇率制度选择
固定/浮动/中间制 · 三元悖论 · 爬行钉住
制度悖论
10
人民币汇率形成机制 (上)
双轨制 · 2005汇改 · 811汇改
人民币历史
11
人民币汇率形成机制 (下)
中间价 · 逆周期因子 · CFETS指数
中间价篮子
12
宏观经济指标与汇率
GDP · CPI · 失业率 · PMI · 工业增加值
宏观数据
13
货币政策与汇率
利率决议 · QE/QT · 前瞻指引 · 央行资产负债表
货币利率
14
财政政策与汇率
政府支出 · 国债收益率 · 赤字 · 主权评级
财政债务
15
地缘政治与风险情绪
避险货币 · VIX · 地缘冲突冲击
风险避险
16
大宗商品与汇率
商品货币 · 石油/卢布 · 黄金与美元负相关
商品联动
17
技术分析基础
支撑阻力 · 趋势线 · K线形态 · 成交量
图表形态
18
技术指标与汇率预测
MA · MACD · RSI · 布林带 · 斐波那契
指标组合
19
量化模型与汇率预测
ARIMA · GARCH · 随机森林 · LSTM
量化时间序列
20
基本面量化框架
基本面评分卡 · 多因子 · 宏观因子 · 回测
因子回测
21
汇率预测的挑战
非线性 · 结构突变 · 过拟合 · 黑天鹅
风险局限
22
外汇风险管理
交易/折算/经济风险 · 远期/期权/掉期套保
风控套保
23
外汇衍生品
远期 · 期货 · 期权 · 掉期 · 货币互换
衍生品工具
24
套利策略
三角套利 · 跨期/跨市场 · 风险与成本
套利无风险
25
套息交易策略
利差逻辑 · 收益来源 · 崩溃风险 · 货币对选择
套息利差
26
趋势跟踪策略
趋势识别 · 入场出场 · 资金管理 · 适应性假说
趋势动量
27
均值回归策略
统计基础 · 配对交易 · 统计套利 · 适用条件
回归配对
28
机器学习在汇率预测中的应用
XGBoost · LSTM · Transformer · 特征工程
ML调参
29
汇率预测实战项目
数据获取 · 清洗 · 模型训练 · 回测 · 绩效报告
实战全流程
30
未来趋势与前沿
数字货币 · CBDC · 算法交易 · ESG · 体系重构
前沿数字