第1章
订单簿基础
限价单与市价单 · 买卖盘口与价差 · L1/L2/L3数据层级
核心概念入门
第2章
订单簿数据结构
价格优先与时间优先 · 增删改查 · Python字典与列表模拟
数据结构Python
第3章
订单簿快照与增量
全量快照与增量更新 · 事件驱动 · WebSocket数据流
实时数据WebSocket
第4章
盘口深度分析
深度图绘制 · 买卖盘口不平衡 · 订单簿斜率与市场压力
可视化指标
第5章
订单簿动态特征
订单到达率与取消率 · 恢复与弹性 · 高频模式
高频统计
第6章
成交量分布
Volume Profile · POC与VA · 支撑阻力
成交量技术分析
第7章
订单簿与价格发现
信息含量 · 买卖价差与逆向选择 · Glosten-Milgrom模型
微观结构模型
第8章
做市商策略
双向报价 · 库存风险管理 · 行为模式
做市策略
第9章
大额订单执行
冰山订单 · TWAP/VWAP · 对订单簿的冲击
算法大单
第10章
订单簿中的操纵行为
幌骗与分层 · 虚假信号检测 · 监管视角
监管风控
第11章
限价订单簿的数学模型
零智能模型(ZI) · Santa Fe · 基于Agent仿真
数学仿真
第12章
订单簿统计特征
统计分布 · 自相关与长记忆性 · 波动率关系
统计时间序列
第13章
订单簿特征工程
特征提取 · 买卖压力指标 · 不平衡与价格方向
特征ML
第14章
订单簿与机器学习
短期价格预测 · LSTM/Transformer · 特征选择
深度学习LSTM
第15章
订单簿回测框架
回测环境 · 限价单/市价单模拟 · 滑点与冲击成本
回测模拟
第16章
订单簿数据清洗
交易所数据格式 · 时间对齐 · 异常值与缺失值
数据工程预处理
第17章
订单簿可视化
实时仪表盘 · 热力图与3D · 交互式深度图
可视化前端
第18章
订单簿与市场微观结构
买卖价差决定因素 · 深度与流动性 · 信息不对称
微观结构流动性
第19章
订单簿中的统计套利
配对交易 · 均值回归策略 · 高频套利案例
套利统计
第20章
订单簿与波动率
已实现波动率 · 波动率预测 · 跳跃检测
波动率风险
第21章
订单簿与事件研究
新闻影响 · 财报前后变化 · 开盘收盘模式
事件驱动日历
第22章
订单簿与跨市场分析
现货与期货 · 跨交易所套利 · 加密货币vs股票
跨市场套利
第23章
订单簿中的隐含量
隐藏流动性 · 暗池与公开订单簿 · 检测方法
暗池隐藏单
第24章
订单簿与市场压力测试
极端行情 · 闪崩分析 · 流动性危机预警
压力测试风控
第25章
订单簿与高频交易
高频策略 · 延迟与更新 · 竞争性做市
高频延迟
第26章
订单簿与因子投资
因子构建 · 选股应用 · Alpha策略
因子量化
第27章
订单簿与风险管理
VaR计算 · L-VaR · 止损策略优化
风险管理VaR
第28章
订单簿与算法交易
智能订单路由(SOR) · 执行算法 · 自适应下单
算法交易SOR
第29章
订单簿与市场质量评估
市场效率 · 交易成本 · 市场完整性
质量评估
第30章
订单簿实战项目
实时分析系统 · 策略回测 · 研究报告撰写
实战综合