跨市场套利实战 · 从逻辑到执行

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什么是跨市场套利？核心逻辑与盈利原理。

主流交易所对比（Binance、OKX、Bybit、Coinbase）。

交易所对比

价差的定义、形成原因与统计特征。

使用CCXT库获取实时行情数据。

计算现货与期货、不同交易所之间的价差。

套利机会识别

基于阈值与统计指标的信号生成。

手续费、滑点、资金费率对套利的影响。

资金费率套利

永续合约资金费率套利策略详解。

永续合约策略

现货与期货之间的基差套利。

不同交易所之间的价差套利。

利用三个交易对之间的价格不一致套利。

基于协整与均值回归的套利策略。

协整均值回归

订单簿分析

深度数据与流动性评估。

订单簿流动性

TWAP、VWAP与冰山订单的应用。

最大回撤、杠杆控制与仓位管理。

使用Backtrader进行套利策略回测。

回测Backtrader

低延迟交易系统的搭建。

系统低延迟

交易所API鉴权、下单与撤单。

实时行情订阅与事件驱动。

WebSocket实时

期权与期货在套利中的对冲应用。

同时执行多笔交易的对冲逻辑。

凯利公式与固定比例分配。

实时监控套利窗口与异常告警。

日志与复盘

交易记录分析与策略优化。

合规与税务

不同地区的监管要求与税务处理。

微秒级价差捕捉的技术挑战。

跨品种套利

BTC与ETH等不同品种间的套利。

跨品种相关性

不同交割月份合约的价差交易。

跨期日历价差

一次完整的跨所套利交易复盘。

总结与进阶

从套利到做市商的职业路径。