第1章
做市商概述
什么是做市商 · 历史演变 · 与普通交易者区别 · 核心盈利模式
基础概念
第2章
做市商核心机制
报价驱动与订单驱动 · 买卖价差构成 · 义务与权利 · 风险敞口管理
机制价差
第3章
做市商策略基础
存货管理模型 · 信息不对称模型 · 库存风险与逆向选择 · 策略分类
策略模型
第4章
做市商报价策略
固定/动态价差 · 基于波动率调整 · 基于订单流调整
报价动态
第5章
做市商风险管理
VaR模型 · 希腊字母风控 · 极端行情风控 · 止损与熔断
风控VaR
第6章
做市商技术架构
低延迟系统 · 行情数据处理 · OMS · 核心组件
技术架构
第7章
做市商算法基础
TWAP · VWAP · POV · 冰山订单算法
算法执行
第8章
做市商高频策略
订单簿不平衡 · 动量点火 · 延迟套利 · 高频博弈
高频订单簿
第9章
加密货币市场做市
CEX与DEX差异 · AMM原理 · 无常损失 · 流动性挖矿
加密AMM
第10章
期权市场做市
期权做市特点 · 隐含波动率曲面 · Delta中性 · Gamma Scalping
期权希腊字母
第11章
期货市场做市
期货做市特点 · 基差交易 · 跨期套利 · 风险管理
期货基差
第12章
做市商监管与合规
全球监管规则 · 牌照要求 · 市场操纵防范 · 信息披露
合规监管
第13章
跟庄策略基础
什么是庄家 · 分类与特点 · 庄家与做市商关系 · 跟庄核心逻辑
跟庄入门
第14章
庄家建仓阶段
建仓时机 · 横盘/打压/拉高建仓 · 量价特征 · 识别建仓
建仓量价
第15章
庄家洗盘阶段
洗盘目的 · 震荡/假突破/利空洗盘 · 洗盘与出货区别
洗盘识别
第16章
庄家拉升阶段
拉升时机 · 阶梯/火箭/震荡拉升 · 成交量分析
拉升量能
第17章
庄家出货阶段
出货时机 · 拉高/横盘/打压出货 · 技术特征
出货顶部
第18章
跟庄之技术分析
K线组合 · 均线系统 · MACD · 布林带与庄家轨迹
技术指标
第19章
资金流向分析
大单监测 · 主力净流入/流出 · 龙虎榜 · Level2数据
资金流向
第20章
盘口分析
挂单技巧 · 托盘与压盘 · 对倒对敲 · 盘口异动
盘口挂单
第21章
跟庄量化模型
庄家行为量化 · 信号生成 · 回测框架 · 绩效评估
量化模型
第22章
做市商与庄家博弈
做市商应对庄家 · 庄家利用做市商 · 典型案例 · 监管视角
博弈案例
第23章
做市商系统实战搭建
系统架构 · 数据库设计 · 策略引擎 · 回测系统
实战开发
第24章
策略回测与优化
回测数据 · 指标计算 · 参数优化 · 过拟合防范
回测优化
第25章
做市商实盘部署
实盘环境 · 资金管理 · 监控报警 · 常见问题
实盘运维
第26章
跟庄实战案例一
A股 · 港股 · 美股跟庄案例
案例股票
第27章
跟庄实战案例二
加密货币 · 期货 · 外汇跟庄案例
案例多元
第28章
做市商与跟庄策略融合
做市中的跟庄元素 · 跟庄中的做市思维 · 融合风控
融合高阶
第29章
未来趋势
AI与机器学习 · DeFi做市 · 监管变化影响
AIDeFi
第30章
课程总结与职业发展
做市商职业路径 · 跟庄策略师技能 · 学习资源 · 交易体系
总结职业