01
套利基础
什么是套利？套利的数学本质与核心逻辑。
核心概念数学
02
价差定义
价差的计算方式、标准化处理与统计特征。
统计预处理
03
数据获取
多资产历史行情数据的获取与清洗（含API对接）。
API数据工程
04
协整检验
平稳性检验（ADF）、协整关系检验（Engle-Granger、Johansen）。
统计检验时间序列
05
价差建模
基于协整的回归模型与残差分析。
回归残差
06
阈值设定
基于标准差、分位数、机器学习方法的动态阈值。
动态阈值ML
07
信号生成
开仓信号、平仓信号、止损信号的逻辑设计。
交易逻辑风控
08
回测框架
向量化回测与事件驱动回测的Python实现。
Python回测
09
绩效评估
夏普比率、最大回撤、胜率、盈亏比等指标计算。
指标评价
10
滑点与手续费
真实交易中的成本模拟与影响分析。
成本模拟
11
执行算法
TWAP、VWAP、POV等算法的原理与Python实现。
算法执行
12
订单类型
限价单、市价单、冰山订单在套利中的应用。
订单微观结构
13
延迟优化
低延迟架构、网络优化、硬件加速（FPGA/GPU）入门。
低延迟硬件
14
多腿套利
跨品种、跨期、跨市场套利的价差计算。
多腿价差
15
统计套利
配对交易、篮子交易、多因子统计套利。
统计多因子
16
高频套利
做市商策略、订单簿不平衡、Tick级价差捕捉。
高频Tick
17
风险控制
VaR、CVaR、压力测试在套利组合中的应用。
风控VaR
18
资金管理
凯利公式、固定比例、波动率调整仓位。
资金凯利
19
实盘对接
对接券商API（如IB、CTP、Binance）的实战。
API实盘
20
模拟交易
搭建模拟交易环境，验证策略稳定性。
模拟验证
21
日志与监控
交易日志记录、实时监控面板（Grafana+Prometheus）。
监控Grafana
22
策略优化
参数扫描、遗传算法、贝叶斯优化调参。
优化调参
23
过拟合防范
交叉验证、滚动窗口、Walk-Forward分析。
过拟合Walk-Forward
24
多策略组合
不同套利策略的相关性分析与组合构建。
组合相关性
25
机器学习应用
用LSTM、XGBoost预测价差走势。
LSTMXGBoost
26
自然语言处理
利用新闻情绪、财报数据辅助套利决策。
NLP情绪
27
区块链套利
DEX与CEX价差、闪电贷套利原理。
区块链闪电贷
28
期权套利
期权平价套利、盒式套利、波动率套利。
期权波动率
29
合规与监管
不同市场的套利限制、报税与合规要点。
合规监管
30
项目实战
从0到1搭建一个完整的套利系统（含源码架构）。
实战架构