第1章
订单流基础
什么是订单流？与传统K线分析的区别，核心要素：价格、时间、成交量、买卖方向。
入门核心概念
第2章
市场微观结构
订单簿深度解析，限价单与市价单，做市商与流动性，买卖盘口博弈。
微观订单簿
第3章
成交量分布 (Volume Profile)
价值区域(VA)、VAH/VAL、控制点(POC)的识别与意义。
成交量POC
第4章
Delta与累积Delta
Delta定义(主动买盘-主动卖盘)，单根K线Delta分析，累积Delta趋势背离与信号。
动量背离
第5章
足迹图 (Footprint Charts)
足迹图构成，成交量在价格上的分布，识别供需失衡。
足迹供需
第6章
大单与堆叠
识别大单成交(Absorption)，堆叠(Stacked Imbalance)含义，堆叠突破策略。
大单堆叠
第7章
订单流中的支撑与阻力
基于成交量分布的关键价位，POC动态支撑阻力，HVN与LVN。
支撑阻力HVN/LVN
第8章
订单流与价格行为结合
订单流确认突破/反转，与K线形态(Pin Bar、吞没)共振。
价格行为共振
第9章
订单流中的假突破
识别流动性狩猎(Liquidity Grab)，Delta与成交量特征，避免误导。
假突破流动性
第10章
订单流与趋势分析
趋势中的Delta特征，累积Delta趋势线突破，多时间框架分析。
趋势多周期
第11章
订单流交易系统设计
核心要素(入场/止损/止盈)，入场信号组合，回测与优化。
系统回测
第12章
订单流与VWAP
VWAP计算与意义，结合订单流策略，支撑阻力作用。
VWAP算法
第13章
订单流与市场轮廓
市场轮廓与成交量分布关系，TPO图，形态(正常日/双分布日)。
市场轮廓TPO
第14章
订单流与期权市场
期权市场影响，Gamma逼空特征，期权到期日异常。
期权Gamma
第15章
订单流与跨市场分析
股指期货与现货，商品联动，外汇期货特征。
跨市场联动
第16章
订单流与算法交易
算法交易影响，冰山订单识别，TWAP/VWAP痕迹。
算法冰山
第17章
订单流与新闻交易
新闻前后订单流变化，利用订单流优势，风险管理。
新闻事件
第18章
订单流与日内交易策略
开盘驱动，盘中衰竭与反转，收盘特征与尾盘交易。
日内开盘
第19章
订单流与波段交易策略
日线成交量分布，波段入场点，持仓监控。
波段日线
第20章
订单流与风险管理
基于订单流的止损(POC/Delta止损)，仓位管理，最大回撤控制。
风控止损
第21章
订单流交易心理
克服恐惧与贪婪，客观决策，纪律与耐心。
心理纪律
第22章
订单流软件与工具
Sierra Chart/NinjaTrader/Quantower介绍，指标设置与自定义开发。
软件工具
第23章
订单流数据获取与处理
Level2数据获取，Tick数据清洗，本地存储与查询。
数据Level2
第24章
Python订单流分析基础
Anaconda/Jupyter环境，Pandas处理数据，Matplotlib/Plotly绘图。
PythonPandas
第25章
Python订单流指标计算
计算Delta/累积Delta，成交量分布，POC/VAH/VAL。
指标计算
第26章
Python订单流策略回测
Backtrader/Zipline框架，策略编写，夏普比率/最大回撤评估。
回测框架
第27章
Python订单流实时交易系统
WebSocket/API实时接入，实时指标计算，自动化信号生成。
实时自动化
第28章
订单流与机器学习
机器学习应用，特征工程(订单流特征)，LSTM预测Delta。
机器学习LSTM
第29章
实战案例1：股指期货
IF/ES订单流分析，开盘到收盘完整复盘。
实战股指
第30章
实战案例2：商品期货
原油/黄金订单流分析，跨品种套利机会识别。
实战商品