商品套利策略 · 从入门到精通

📚 共计 30 章节

套利的本质与核心逻辑 · 套利与单边投机的区别 · 四大优势

核心概念逻辑

四大期货交易所 · 合约要素 · 交易时间与规则 · 保证金杠杆

交易所规则

价差定义与计算 · 走势图解读 · 均值回归 · 驱动因素

统计套利基础

均值回归理论 · 协整关系 · 平稳性 · 相关性≠因果性

近月与远月 · 持仓费模型 · 正向/反向市场

跨期持仓费

跨期套利实战

价差计算与配对 · 开平仓信号 · 移仓换月 · 案例

跨品种套利

产业链上下游 · 替代性与互补性 · 常见套利对

跨品种产业链

跨品种套利实战

比价与价差 · 选择标准 · 开平仓逻辑 · 案例

跨市场套利

国内外联动 · 汇率影响 · 进出口成本核算

跨市场汇率

跨市场套利实战

内外盘价差 · 套利窗口 · 跨境注意事项 · 案例

实战内外盘

基差概念 · 无风险套利 · 交割制度与规则

期现套利实战

基差监控 · 正向/反向套利 · 交割流程 · 案例

统计套利进阶

协整检验(Engle-Granger) · 误差修正模型 · 配对交易

配对交易策略

配对选择 · Z-score · 阈值设定 · 止损策略

套利策略回测

回测框架 · 数据清洗 · 夏普比率 · 过拟合

风险来源 · 流动性风险 · 保证金风险 · 极端控制

风控保证金

凯利公式 · 仓位管理 · 杠杆控制 · 资金曲线

程序化交易入门

Python应用 · API接口 · 自动下单 · 系统架构

数据获取与处理

行情数据源 · Tick/Bar数据 · 对齐清洗 · 数据库

策略信号生成

技术指标 · 移动平均 · 布林带 · RSI

指标布林带

机器学习在套利中应用

线性回归 · 随机森林 · SVM · 深度学习入门

高频基础 · 订单簿 · 盘口数据 · 策略类型

高频订单簿

期权基础 · 平价关系 · 转换/反转换 · 波动率套利

期权波动率

商品指数套利

指数编制 · ETF套利 · 指数期货 · 展期收益

季节性套利

农产品/能源季节性 · 价差策略 · 历史回测

季节性农产品

事件驱动套利

库存报告 · 天气因素 · 政策变动 · 突发事件

套利策略组合

多策略组合 · 相关性分析 · 组合优化 · 动态权重

实盘交易准备

模拟转实盘 · 成本控制 · 滑点管理 · 心理建设

策略评估与优化

绩效归因 · 失效诊断 · 参数优化 · 自适应策略

职业发展与进阶

成长路径 · 团队协作 · 学习资源 · 行业前沿