第01章
波动率交易概述
什么是波动率 · 波动率交易的本质 · 商品与股票波动率区别
入门核心概念
第02章
波动率基础指标
历史波动率(HV) · 隐含波动率(IV) · 微笑与偏斜 · 期限结构
指标IV
第03章
波动率计算与建模
HV计算(标准差/EWMA/GARCH) · IV提取 · 预测模型
建模GARCH
第04章
期权定价与波动率
BSM模型 · 希腊字母与波动率 · 波动率对期权价格影响
BSM希腊字母
第05章
波动率交易策略框架
做多/做空波动率 · 套利策略 · 方向性交易
策略框架
第06章
跨式与宽跨式策略
Straddle · Strangle · 构建与风险管理 · 对比选择
期权组合非方向
第07章
蝶式与鹰式策略
Butterfly · Condor · 波动率曲面交易应用
价差曲面
第08章
日历价差策略
Calendar Spread原理 · 期限结构交易 · 正反向日历
时间期限结构
第09章
波动率指数与ETF交易
VIX · OVX/GVZ · 波动率ETP产品交易
VIXETF
第10章
波动率均值回归策略
均值回归特性 · 交易信号设计 · 回测与实盘
均值回归信号
第11章
波动率突破策略
波动率爆发识别 · 突破入场 · 止损与仓位管理
突破动量
第12章
波动率统计套利
配对交易 · 波动率价差套利 · 协整与波动率
统计套利配对
第13章
波动率预测模型实战
GARCH参数估计 · 模型选择 · 预测信号→交易策略
GARCH预测
第14章
机器学习在波动率交易中的应用
特征工程 · LSTM/XGBoost · 波动率预测与交易
机器学习LSTM
第15章
波动率交易风险管理
希腊字母管理(Delta/Gamma/Vega/Theta) · 压力测试 · 尾部风险
风控希腊字母
第16章
波动率交易资金管理
凯利公式 · 最优仓位 · 回撤控制
资金管理凯利
第17章
商品波动率交易品种分析
原油 · 黄金 · 农产品 · 金属波动率特征
商品原油黄金
第18章
事件驱动波动率交易
经济数据 · OPEC会议 · 库存报告 · 天气事件
事件驱动OPEC
第19章
波动率曲面交易
曲面构建 · 套利机会 · 动态调整
曲面套利
第20章
波动率交易系统架构
数据获取 · 策略引擎 · 订单执行 · 风控模块
系统架构
第21章
回测框架搭建
回测引擎 · 交易成本 · 滑点模拟 · 过拟合检测
回测过拟合
第22章
波动率交易绩效评估
夏普 · 索提诺 · 卡玛比率 · 最大回撤 · 收益风险比
绩效夏普
第23章
实盘交易注意事项
流动性 · 交易成本 · 心理因素 · 实盘vs回测差异
实盘心理
第24章
波动率交易监管与合规
国内外监管 · 交易限制 · 报告要求
合规监管
第25章
波动率交易进阶话题
随机波动率 · 跳跃扩散 · 波动率衍生品定价
进阶随机波动率
第26章
波动率交易策略组合
多策略组合 · 相关性分析 · 组合优化
组合优化
第27章
高频波动率交易
高频数据 · Tick级波动率 · 高频策略设计
高频Tick
第28章
波动率交易心理与行为金融
过度自信 · 损失厌恶 · 羊群效应
行为金融心理
第29章
波动率交易实战案例
原油 · 黄金 · 农产品波动率交易案例
实战案例
第30章
波动率交易未来趋势
人工智能 · DeFi · ESG与波动率交易
趋势AIDeFi