01
跨期套利基础
什么是跨期套利？逻辑与原理、价差与比价、牛市/熊市/蝶式套利分类
概念原理
02
市场与品种选择
四大交易所概览、品种特征、流动性筛选、主力合约识别
市场品种
03
数据获取与处理
Tushare/akshare获取数据、主力连续拼接、价差计算、清洗异常值
数据Python
04
价差分析基础
均值/标准差/分位数、分布直方图、ADF检验、自相关性
统计平稳性
05
套利信号生成
统计套利信号、布林带均值回归、Z-score阈值、噪声过滤
信号布林带
06
回测框架搭建
回测引擎设计、成本滑点、资金管理、夏普/最大回撤/胜率
回测绩效
07
实战案例一：螺纹钢
RB基本面、价差季节性、回测优化、实盘注意事项
螺纹钢黑色
08
实战案例二：铁矿石
I定价机制、境外联动、价差驱动、套利窗口识别
铁矿石进口
09
实战案例三：PTA
PTA产业链、仓单交割影响、近远月结构、参数调优
PTA能化
10
实战案例四：甲醇
供需格局、进口冲击、日历效应、止损策略
甲醇能化
11
实战案例五：豆粕
季节性生产、压榨利润传导、美豆联动、套利组合
豆粕农产品
12
实战案例六：棕榈油
产地消费地价差、MPOB报告、生物柴油政策、波动率调整
棕榈油油脂
13
实战案例七：铜
金融属性、LME与SHFE价差、进口盈亏、期限结构
铜有色
14
实战案例八：黄金
避险与利率、COMEX与沪金价差、汇率影响、交割规则
黄金贵金属
15
实战案例九：原油
定价体系、地缘风险、库存报告、展期收益计算
原油能源
16
实战案例十：白糖
政策市特征、进口配额、压榨进度、期权辅助套利
白糖软商品
17
多品种跨期套利组合
多品种优势、相关性矩阵、风险平价、分散化评估
组合风险平价
18
机器学习在套利中的应用
特征工程、XGBoost/LSTM、价差预测、过拟合防范
机器学习AI
19
高频跨期套利
Tick数据、订单簿微观结构、做市商策略、高频回测
高频微观结构
20
套利风险管理
尾部风险、杠杆控制、流动性危机、压力测试
风控尾部风险
21
实盘交易系统搭建
系统架构、API对接、风控模块、日志监控
系统实盘
22
套利策略评估与优化
绩效归因、参数敏感性、样本外测试、失效应对
优化评估
23
跨期套利的税务与合规
增值税影响、交易所监管、程序化报备
税务合规
24
国际跨期套利
CME/LME跨市场、汇率对冲、时区管理、跨境资金
国际跨市场
25
期权辅助跨期套利
日历价差、对角价差、期权对冲、波动率交易
期权波动率
26
套利策略的量化研究
学术文献、因子挖掘、策略集成、论文复现
研究因子
27
心理与行为金融
心理陷阱、过度交易、纪律性、交易日志与复盘
心理行为金融
28
团队协作与分工
角色分配、研发流程、代码管理、沟通决策
团队协作
29
未来趋势与前沿
数字货币、ESG、算法AI融合、监管演变
前沿趋势
30
综合实战项目
从零搭建套利系统、多品种模拟、绩效报告、职业建议
实战综合