第1章
基差交易入门
什么是基差？核心逻辑 · 与套保区别 · 国内市场现状
入门核心概念
第2章
基差的构成与分解
现货期货关系 · 持仓费理论 · 季节性 · 波动特征
理论分解
第3章
基差交易核心工具
期货选择 · 交割制度 · 仓单升贴水 · 定价模型
工具交割
第4章
基差交易策略框架
买入/卖出基差 · 套利 · 跨期价差联动
策略框架
第5章
风险管理
基差风险 · 保证金 · 止损止盈 · 极端行情
风控资金
第6章
实战案例 · 农产品
豆粕 · 玉米 · 季节性规律应用
农产品案例
第7章
实战案例 · 能化品
PTA · 甲醇 · 库存逻辑
能化库存
第8章
实战案例 · 黑色系
螺纹钢 · 铁矿石 · 宏观驱动
黑色宏观
第9章
实战案例 · 有色金属
铜 · 铝 · 全球联动
有色全球
第10章
统计套利
协整均值回归 · 分位数 · 回归策略 · 回测框架
量化统计
第11章
量化模型
ARIMA/GARCH · 机器学习 · 高频策略
AI预测
第12章
期现套利
正向/反向 · 交割套利 · 资金管理
套利期现
第13章
跨品种套利
品种相关性 · 策略设计 · 产业链利润
跨品种产业链
第14章
跨市场套利
内外盘 · 进口盈亏 · 汇率 · 跨境实操
跨境汇率
第15章
期权应用
备兑开仓 · 保护性看跌 · 组合策略
期权对冲
第16章
资金管理
凯利公式 · 仓位 · 回撤控制 · 资金曲线
资金凯利
第17章
心理与纪律
交易心理 · 执行系统 · 交易日志 · 复盘
心理纪律
第18章
数据分析
数据获取清洗 · 可视化 · 统计特征 · 异常检测
数据Python
第19章
程序化交易
Python · 自动下单 · API · 回测优化
程序化API
第20章
宏观分析
宏观指标 · 货币政策 · 地缘 · 宏观对冲
宏观对冲
第21章
产业分析
库存周期 · 供需平衡 · 开工率 · 产业调研
产业基本面
第22章
技术分析
价格形态 · 支撑阻力 · 背离 · 趋势跟踪
技术图表
第23章
高频策略
Tick级 · 盘口 · 做市商 · 高频风险
高频Tick
第24章
事件驱动策略
交割月效应 · 节假日 · 政策 · 突发事件
事件日历
第25章
组合管理
多品种组合 · 风险平价 · 再平衡
组合风险平价
第26章
监管与合规
监管框架 · 合规边界 · 信息披露 · 反操纵
合规监管
第27章
税务与会计
税务处理 · 套期会计 · 财务报表 · 筹划
税务IFRS
第28章
国际经验
CME · LME · 新加坡 · 国际案例
国际CME
第29章
职业发展
技能树 · 学习路径 · CFA/FRM · 人脉
职业认证
第30章
实战总结与展望
常见误区 · 未来趋势 · AI与区块链 · 终身学习
总结展望