第1章
导论：持仓量与趋势核心
什么是持仓量？与成交量区别，期货/期权核心地位，学习目标与知识体系
概念框架
第2章
基础概念与数据获取
定义计算、多空持仓构成、交易所数据源(CFTC/上期所)、数据清洗预处理
数据CFTC
第3章
量价核心关系
量价原理、增仓上涨/减仓下跌、持仓量与趋势强度
量价原理
第4章
趋势确认中的应用
上升/下降趋势验证、横盘信号、螺纹钢实战
确认螺纹钢
第5章
趋势反转预警信号
顶/底背离、异常放大与衰竭、原油顶部反转案例
背离反转
第6章
持仓量与成交量组合
量价仓模型、放量增/减仓、缩量含义、共振与背离
组合共振
第7章
支撑阻力位分析
密集区作为支撑/阻力、峰值突破、缺口回测、黄金案例
支撑阻力
第8章
突破交易策略
突破确认、假突破识别、持续增仓策略、股指期货
突破假突破
第9章
回调与反弹交易
回调/反弹持仓特征、持续性判断、豆粕实战
回调反弹
第10章
震荡市中的应用
典型模式、区间边界、高抛低吸、白糖实战
震荡高抛低吸
第11章
主力资金行为分析
建仓/洗盘/拉升/出货特征、铁矿石主力识别
主力资金
第12章
跨期套利
近远月对比、价差关系、套利机会、甲醇案例
套利跨期
第13章
跨品种套利
联动分析、比价关系、螺纹钢与热卷套利
跨品种比价
第14章
期权市场应用
隐含波动率、最大痛点、市场情绪、50ETF期权
期权最大痛点
第15章
程序化交易
信号生成、量化回测、组合策略、CTA策略
程序化CTA
第16章
风险管理
异常预警、止损设置、仓位管理、铜期货案例
风控止损
第17章
宏观经济分析
总量与参与度、结构情绪、非农/议息、黄金案例
宏观议息
第18章
行业分析
产业链对比、行业景气度、轮动判断、黑色系
行业产业链
第19章
个股(现货)联动
期货与现货关系、情绪传导、沪深300期现联动
期现联动
第20章
日内交易
日内变化模式、开盘收盘特征、波段交易、原油
日内波段
第21章
周度/月度趋势
周度延续、月度转折、中长线决策、美豆案例
周度月度
第22章
季节性分析
农产品季节性特征、行情启动信号、玉米案例
季节性农产品
第23章
突发事件应用
战争/天气/政策影响、消化程度、俄乌天然气
事件天然气
第24章
技术指标组合
MACD/RSI/布林带组合、铜期货综合指标
指标MACD
第25章
资金流向分析
主力净流入/流出、资金博弈、聪明钱、外资追踪
资金流聪明钱
第26章
情绪指标
量化情绪、极端值、情绪指数、恐慌指数VIX
情绪恐慌
第27章
量化因子模型
因子构建回测、相关性、多因子权重、选股策略
因子量化
第28章
机器学习预测
特征输入、方向预测、LSTM/随机森林、螺纹钢次日
MLLSTM
第29章
交易系统设计
系统框架、回测优化、实盘注意、趋势跟踪系统
系统回测
第30章
高级专题与展望
局限性、另类数据(卫星/舆情)、加密货币、学习路径
展望进阶