01
流动性本质：定义、维度与核心指标
深度拆解流动性内涵，价量结合指标
基石核心
02
微观结构：订单簿、买卖价差与市场深度
限价订单簿解密，价差与深度实战
微观订单簿
03
交易成本：显性成本与隐性成本
佣金、冲击成本、延迟成本全解析
成本实战
04
流动性度量：Amihud、Roll、Hui-Heubel 等模型
经典模型对比与Python实现
量化模型
05
订单流分析：逐笔数据、订单不平衡与价格冲击
Tick级订单流信号与冲击函数
高频订单流
06
高频数据特征：日历效应、日内模式与跳跃
周期性、U型曲线、跳跃识别
高频统计
07
限价订单簿动态：订单到达、撤销与成交
LOB演化、生存分析与强度建模
微观LOB
08
市场微观结构模型：Glosten-Milgrom、Kyle 模型
信息模型与做市商定价核心
理论经典
09
信息不对称与逆向选择：如何影响流动性
知情交易、 adverse selection 与价差
信息风险
10
做市商策略：存货模型与信息模型
库存风险、报价策略与盈利来源
做市策略
11
流动性黑洞：成因、传导与预警
正反馈螺旋、消失的流动性
危机风控
12
跨市场流动性：期货与现货、不同交易所
价差套利、跨所流动性迁移
跨市场套利
13
波动率与流动性：双向反馈机制
波动率集聚与流动性螺旋
波动反馈
14
程序化交易与流动性：HFT 是敌是友？
高频交易对流动性的双重影响
HFT争议
15
流动性风险度量：LVaR、流动性调整 VaR
融入流动性的风险计量框架
风控VaR
16
压力测试：极端行情下的流动性评估
情景构建、冲击传导与应急计划
压力极端
17
期货特有流动性：交割月效应、持仓量分析
近远月价差、持仓与流动性
期货交割
18
流动性因子：如何构建与回测
因子构造、多空组合与绩效评估
因子量化
19
交易策略与流动性：订单分割、冰山订单
大单执行、冰山与隐藏流动性
算法执行
20
算法交易：TWAP、VWAP、Implementation Shortfall
经典算法拆解与实战对比
算法TWAP
21
流动性预测：机器学习方法
特征工程、树模型与LSTM预测
ML预测
22
数据清洗：Tick 数据常见陷阱与处理
脏数据、跳空、合并与重采样
数据清洗
23
实证分析工具：Python 中的流动性计算
Pandas、NumPy、专用库实战
Python工具
24
可视化：订单簿热力图、深度图
Plotly、Matplotlib 动态可视化
可视化图表
25
监管与流动性：Dodd-Frank、MiFID II
全球监管框架与流动性影响
监管合规
26
商品期货流动性：原油、黄金、农产品对比
跨品种流动性特征与差异
商品对比
27
股指期货流动性：IF、IC、IH 对比
三大股指期货流动性深度剖析
股指IF
28
国债期货流动性：CTD 券与流动性迁移
最便宜可交割券与流动性转移
国债CTD
29
期权市场流动性：隐含波动率与流动性关系
期权价差、IV与流动性反馈
期权波动率
30
未来趋势：DeFi、加密货币对传统期货的启示
去中心化流动性、AMM与期货融合
前沿DeFi