01
价差交易基础
什么是价差交易 · 与单边交易的区别 · 优势与风险
入门核心概念
02
能源期货市场概览
原油·天然气·燃料油·柴油 · NYMEX·ICE·INE
品种交易所
03
价差类型详解
跨期·跨品种·跨市场·裂解·火花价差
分类必知
04
价差交易核心逻辑
均值回归 · 趋势跟踪 · 季节性 · 套利逻辑
逻辑策略
05
价差计算与报价
价差公式 · 点值 · 报价方式 · 最小变动价位
计算实务
06
价差图表分析
走势图 · 布林带 · RSI · MACD 应用
技术指标
07
跨期价差策略
日历价差 · 蝶式 · 鹰式 · 期权价差
策略进阶
08
裂解价差交易
3:2:1 · 5:3:2 · 柴油裂解 · 汽油裂解
裂解炼油
09
火花价差交易
天然气发电成本 · 电力与天然气价差 · 区域火花
电力天然气
10
跨品种价差策略
WTI-Brent · 原油-燃料油 · 天然气-原油
跨品种套利
11
跨市场价差策略
NYMEX-ICE · INE-SC与Brent · 套利窗口
跨市场全球
12
季节性价差模式
取暖油 · 汽油驾驶季 · 天然气存储 · 原油需求
季节性周期
13
价差交易资金管理
仓位计算 · 杠杆控制 · 最大回撤 · 夏普比率
风控资金
14
价差交易风险管理
波动率 · 流动性 · 交割 · 保证金管理
风险实战
15
价差交易系统搭建
数据获取 · 数据库 · 回测框架 · 实盘接口
系统量化
16
Python在价差交易中的应用
Pandas · NumPy · Matplotlib 可视化
Python工具
17
价差数据清洗与预处理
缺失值 · 异常值 · 时间对齐 · 合约换月
数据清洗
18
价差统计套利模型
协整检验 · OLS · 卡尔曼滤波 · 状态空间
统计模型
19
机器学习在价差预测中的应用
随机森林 · XGBoost · LSTM · 特征工程
ML预测
20
价差交易信号生成
阈值突破 · Z-score · 均线交叉 · 动量信号
信号策略
21
价差交易回测框架
Backtrader · Zipline · 自定义引擎 · 绩效评估
回测框架
22
价差交易实盘注意事项
滑点 · 手续费 · 订单类型 · 流动性考量
实盘细节
23
原油价差交易实战
WTI近远月 · Brent期限结构 · OPEC影响
原油实战
24
天然气价差交易实战
Henry Hub季节性 · 存储报告 · 天气因素
天然气实战
25
成品油价差交易实战
汽油-原油 · 柴油-原油 · 调和油品价差
成品油实战
26
价差交易心理与纪律
交易计划 · 情绪控制 · 复盘 · 持续学习
心理纪律
27
价差交易监管与合规
交易所规则 · 持仓限额 · 报告义务 · 反操纵
合规监管
28
价差交易进阶策略
期权价差组合 · 波动率价差 · Gamma · Delta中性
期权进阶
29
全球能源价差机会
中东原油 · 欧洲天然气 · 亚太LNG价差
全球机会
30
课程总结与职业发展
学习路径 · 实盘建议 · 行业资源 · 持续成长
总结职业