01
跨品种套利基础
定义、原理、与传统套利的区别、核心优势与风险
入门核心
02
市场微观结构
订单簿、买卖价差、市场深度、流动性对套利的影响
微观订单簿
03
相关性分析
皮尔逊相关系数、协整检验、滚动窗口相关性、实战案例
统计协整
04
价差计算与标准化
价差公式、Z-score标准化、布林带、阈值设定
指标布林带
05
数据获取与清洗
使用ccxt获取交易所数据、处理缺失值、对齐时间戳、重采样
数据ccxt
06
配对识别
基于协整的配对筛选、最小距离法、行业逻辑配对、回测验证
配对筛选
07
交易信号生成
阈值开仓、移动平均交叉、RSI背离、多信号融合
信号RSI
08
仓位管理
凯利公式、固定比例、波动率调整、最大回撤控制
风控凯利
09
订单执行策略
限价单vs市价单、冰山订单、TWAP、VWAP、滑点控制
执行算法
10
回测框架搭建
事件驱动回测、向量化回测、性能评估指标（夏普、卡玛）
回测夏普
11
实盘交易系统架构
数据层、策略层、执行层、风控层、日志层
架构系统
12
API对接
REST API vs WebSocket、认证鉴权、速率限制、错误处理
APIWebSocket
13
风险管理
VaR计算、压力测试、杠杆控制、止损止盈、黑天鹅应对
风控VaR
14
统计套利进阶
卡尔曼滤波动态对冲、贝叶斯结构时间序列、机器学习预测价差
进阶卡尔曼
15
跨交易所套利
价差套利、三角套利、延迟套利、资金费率套利
交易所三角
16
跨品种套利组合
多腿套利、蝶式套利、盒式套利、波动率曲面套利
组合蝶式
17
期货跨品种套利
跨品种价差、跨期价差、期现套利、交割月效应
期货期现
18
期权跨品种套利
平价关系套利、盒式套利、波动率套利、希腊字母对冲
期权希腊字母
19
加密货币套利
现货-永续合约基差、资金费率套利、三角套利、闪电贷套利
加密闪电贷
20
外汇跨品种套利
三角套利、套息交易、统计套利、央行干预应对
外汇套息
21
商品跨品种套利
大豆-豆粕-豆油压榨套利、原油-燃料油裂解套利
商品压榨
22
债券跨品种套利
收益率曲线套利、信用利差套利、国债期货套利
债券收益率
23
ETF跨品种套利
ETF折溢价套利、一二级市场套利、成分股替代套利
ETF折溢价
24
高频套利策略
做市商策略、订单流预测、延迟套利、FPGA加速
高频FPGA
25
机器学习在套利中的应用
LSTM预测价差、强化学习执行、聚类配对、异常检测
MLLSTM
26
套利策略评估
夏普比率、最大回撤、胜率、盈亏比、资金曲线分析
评估夏普
27
实盘部署与运维
服务器选型、Docker容器化、监控告警、日志分析、灾备
运维Docker
28
合规与监管
各国监管政策、交易限制、税务处理、反洗钱要求
合规监管
29
经典套利策略复现
统计套利、配对交易、期现套利、跨市场套利代码实现
复现代码
30
未来趋势与前沿
DeFi套利、AI驱动套利、量子计算套利、监管科技
前沿DeFi