01
做市业务概述
什么是做市商 · 核心盈利模式 · 主要风险类型
做市基础盈利
02
风险敞口基础概念
敞口定义 · 多头/空头 · 净敞口与总敞口 · 时间维度
敞口基础
03
实时数据流架构
WebSocket · 行情解析 · 订单簿维护 · 交易流
数据流架构
04
Python实时数据处理
asyncio · 队列管理 · 缓冲批处理 · 性能优化
Python异步
05
敞口计算引擎设计
多资产敞口 · 加权均价 · 实时盈亏 · 资金利用率
计算引擎风控
06
风险指标监控
VaR · Delta/Gamma/Vega · 最大回撤 · 流动性
指标希腊字母
07
预警系统设计
阈值设置 · 多级预警 · 消息推送 · 日志记录
预警通知
08
可视化仪表盘
实时K线 · 敞口曲线 · 风险热力图 · 资金曲线
可视化仪表盘
09
压力测试与情景分析
历史回测 · 蒙特卡洛 · 极端行情 · 报告生成
压力测试情景
10
多交易所做市风险
价差风险 · 结算差异 · 网络延迟 · 资金划转
跨所风险
11
风控策略自动化
自动减仓 · 止损止盈 · 对冲触发 · 仓位限制
自动化策略
12
回测系统搭建
历史回放 · 参数优化 · 报告生成 · 过拟合检测
回测优化
13
数据库设计与存储
时序数据库 · 表设计 · 清洗归档 · 查询优化
InfluxDBClickHouse
14
API接口开发
RESTful · WebSocket推送 · 鉴权限流 · 文档生成
API开发
15
系统架构高可用
主备切换 · 数据一致性 · 灾备 · 监控告警
高可用架构
16
日志与审计
操作日志 · 交易审计 · 异常检测 · 合规报告
审计合规
17
性能调优
瓶颈分析 · Cython · 多进程 · GPU加速
性能加速
18
机器学习在风控中的应用
异常检测 · 波动率预测 · 最优报价 · 智能止损
ML风控
19
做市策略回测
高频做市 · 统计套利 · 订单簿不平衡 · 混合策略
策略回测
20
实盘部署与运维
服务器 · Docker · CI/CD · 灰度发布
部署运维
21
风险限额管理
单资产限额 · 总敞口 · 杠杆 · 日内/隔夜
限额风控
22
对手方风险管理
信用风险 · 结算风险 · 宕机预案 · 资产隔离
对手方交易所
23
合规与监管
监管要求 · 报告义务 · AML · 数据隐私
合规监管
24
资金管理
资金池 · 划转优化 · 利息计算 · 成本核算
资金管理
25
做市商绩效评估
夏普比率 · 信息比率 · 胜率盈亏比 · 卡玛比率
绩效评估
26
团队协作与DevOps
Git · 代码审查 · 环境管理 · 知识库
DevOps协作
27
案例实战
比特币做市 · 期权风控 · 外汇敞口 · 商品期货
实战案例
28
系统安全
API密钥 · 网络安全 · DDoS · 权限管理
安全防护
29
前沿技术探索
DeFi风险 · 闪电贷 · 跨链 · AI做市
前沿DeFi
30
课程总结与进阶
知识回顾 · 常见问题 · 学习资源 · 职业路径
总结进阶