第1章
做市策略基础
什么是做市策略 · 做市商角色 · 买卖价差与库存管理
价差
库存
角色
第2章
回测框架搭建
Python环境准备 · Pandas数据处理 · 回测引擎核心逻辑
Python
Pandas
引擎
第3章
数据获取与清洗
获取历史Tick数据 · 数据对齐与缺失值处理 · 数据存储
Tick
清洗
存储
第4章
策略信号生成
基于订单簿不平衡的信号 · 基于波动率的信号 · 信号合成与过滤
订单簿
波动率
过滤
第5章
订单执行模拟
限价单与市价单模拟 · 部分成交与滑点模型 · 订单簿重建
限价单
滑点
重建
第6章
风险控制模块
最大持仓限制 · VaR风险预算 · 止损与熔断机制
VaR
止损
熔断
第7章
绩效评估指标
夏普比率 · 最大回撤 · 胜率与盈亏比 · 资金曲线分析
夏普
回撤
盈亏比
第8章
参数调优方法
网格搜索 · 随机搜索 · 贝叶斯优化 · 遗传算法
网格
贝叶斯
遗传
第9章
过拟合检测
交叉验证 · 滚动窗口测试 · 夏普比率衰减分析
交叉验证
滚动窗口
衰减
第10章
实战案例
BTC永续合约做市策略回测与参数调优
BTC
永续合约
调优
第11章
高级主题
高频做市策略 · 机器学习辅助做市 · 多资产做市
高频
机器学习
多资产
第12章
课程总结与展望
做市策略的未来趋势 · 常见陷阱与最佳实践
趋势
陷阱
最佳实践