01
滑点本质
什么是滑点？滑点的数学定义与统计特征。
定义统计
02
滑点成因
流动性不足、订单簿不平衡、延迟与网络抖动、市场冲击。
流动性延迟
03
滑点度量
实现价差、有效价差、Roll模型、协方差法。
价差模型
04
订单簿基础
限价单与市价单、订单簿结构、买卖盘口深度。
L1/L2盘口
05
订单簿动态
订单到达与撤销的泊松过程、订单簿不平衡指标。
泊松OBI
06
流动性指标
市场深度、价差宽度、Amihud非流动性指标。
深度Amihud
07
TWAP原理
时间加权平均价格算法：TWAP原理、切片策略、执行时间窗口选择。
TWAP切片
08
TWAP实战
Python实现TWAP切片器、回测框架搭建、参数调优。
Python回测
09
VWAP原理
成交量加权平均价格算法：VWAP原理、成交量分布预测、日内模式。
VWAP成交量
10
VWAP实战
Python实现VWAP执行算法、历史成交量加权、实时调整。
Python实时
11
实施缺口算法
IS算法原理、Urgency参数、价格曲线建模。
ISUrgency
12
IS实战
Python实现IS执行器、市场冲击模型参数估计。
冲击模型Python
13
自适应算法
基于市场状态的动态调整、波动率自适应切片。
动态波动率
14
自适应实战
Python实现自适应TWAP/VWAP、状态机切换逻辑。
状态机Python
15
冰山订单策略
隐藏订单量、披露量选择、时间间隔控制。
冰山隐藏
16
冰山订单实战
Python实现冰山订单发射器、检测与反检测。
反检测Python
17
狙击手策略
捕捉流动性事件、闪电订单、被动做市。
狙击流动性
18
狙击手实战
Python实现订单簿事件监听、快速响应逻辑。
事件监听Python
19
滑点预测模型
基于机器学习的滑点预测、特征工程。
ML特征工程
20
滑点预测实战
Python实现LSTM滑点预测、训练与评估。
LSTM深度学习
21
最优执行理论
Almgren-Chriss模型、最优执行轨迹。
Almgren最优
22
Almgren-Chriss实战
Python实现最优执行策略、参数敏感性分析。
敏感性Python
23
延迟与时钟同步
NTP协议、硬件时间戳、延迟测量。
NTP延迟
24
延迟优化实战
Python实现低延迟路径、内核旁路技术。
低延迟DPDK
25
回测框架搭建
事件驱动回测、滑点模拟器、成交概率模型。
回测模拟器
26
回测实战
Python实现完整回测引擎、滑点注入、绩效评估。
引擎绩效
27
实盘监控系统
实时滑点监控、异常检测、报警机制。
监控报警
28
监控实战
Python实现实时仪表盘、WebSocket数据流、滑点热力图。
仪表盘WebSocket
29
风控与合规
最大滑点限制、订单频率控制、监管要求。
风控合规
30
综合实战项目
构建完整做市系统、多算法集成、A/B测试框架。
系统A/B测试