01
订单簿基础
限价单与市价单 · 买卖盘口 · 深度图解读 · 订单簿数据结构
盘口深度
02
不平衡度定义
OBI数学定义 · 计算公式推导 · 量化视角
OBI公式
03
数据获取
CCXT库实时订单簿 · WebSocket流式接入
CCXTWebSocket
04
Python实现OBI计算
OBI计算函数 · 多档位处理 · 性能优化
Python性能
05
OBI信号生成
阈值设定 · 信号过滤 · 多时间框架聚合
信号过滤
06
回测框架搭建
Backtrader/自定义引擎 · 事件驱动架构
回测事件驱动
07
策略参数优化
网格搜索 · 遗传算法 · OBI阈值与持仓周期
优化遗传算法
08
风险管理
最大回撤控制 · 仓位管理 · 止损止盈+OBI
风控仓位
09
实盘部署
API密钥管理 · 交易执行 · 错误处理与重连
实盘API
10
高级OBI变体
加权OBI · 深度加权OBI · 成交量加权OBI
加权深度
11
多品种OBI策略
跨品种套利 · OBI相关性 · 配对交易
套利配对
12
机器学习增强OBI
XGBoost/LSTM预测 · 特征工程
XGBoostLSTM
13
高频OBI策略
Tick级OBI · 微结构特征 · 订单流冲击
高频Tick
14
OBI与市场微观结构
买卖价差 · 市场深度 · 订单到达率
微观结构价差
15
统计套利与OBI
协整检验 · Z-score · 均值回归策略
统计套利协整
16
加密货币市场应用
永续合约资金费率 · 多交易所价差
加密货币资金费率
17
股票市场应用
Level2数据 · 盘口异动 · 大单追踪
Level2大单
18
期货市场应用
持仓量变化 · 基差交易 · 期限结构
期货基差
19
OBI与动量策略
趋势确认 · 突破交易 · 回调入场
动量突破
20
OBI与反转策略
极端OBI识别 · 超买超卖 · 回归交易
反转超买超卖
21
OBI与做市策略
库存管理 · 报价调整 · OBI驱动做市算法
做市库存
22
OBI因子量化选股
横截面OBI因子 · 多因子模型
选股多因子
23
OBI事件驱动策略
大额订单检测 · OBI突变 · 新闻联动
事件驱动突变
24
过拟合问题
交叉验证 · 滚动回测 · 样本外测试
过拟合交叉验证
25
绩效评估
夏普比率 · 卡玛比率 · 最大回撤 · 胜率
夏普回撤
26
市场情绪指标
贪婪恐惧指数 · 多空比 · 持仓量分析
情绪多空比
27
滑点与交易成本
冲击成本模型 · 最优执行算法
滑点冲击成本
28
并行计算
多线程数据获取 · GPU加速OBI计算
并行GPU
29
监控与告警
实时仪表盘 · Telegram/钉钉告警 · 日志系统
监控告警
30
迭代与优化
A/B测试 · 参数自适应 · 策略生命周期管理
迭代自适应