01
套利基础
什么是价差套利？跨交易所套利的原理与核心逻辑。
入门核心概念
02
市场微观结构
订单簿、买卖盘口、深度图与流动性分析。
订单簿流动性
03
数据获取
WebSocket实时行情订阅与REST API历史数据抓取。
WebSocketAPI
04
价差计算
最优买卖价差、中间价差、加权价差的计算方法。
数学指标
05
信号生成
基于阈值、Z-score、布林带的价差信号生成策略。
布林带Z-score
06
订单类型
限价单、市价单、冰山订单、IOC/FOK订单的适用场景。
冰山IOC
07
交易执行
拆单算法、TWAP/VWAP、滑点控制与成交率优化。
TWAP滑点
08
风险管理
最大回撤、VaR、持仓限额、止损止盈设计。
VaR止损
09
资金管理
初始保证金、维持保证金、资金利用率与杠杆控制。
保证金杠杆
10
网络延迟
延迟来源分析、低延迟架构、机房托管与FPGA加速。
低延迟FPGA
11
API对接
Binance、OKX、Bybit等主流交易所API接入实战。
交易所接入
12
账户体系
多交易所账户管理、API密钥安全存储与权限控制。
安全密钥
13
对冲机制
现货-合约对冲、永续-交割对冲、跨品种对冲。
对冲永续
14
统计套利
协整检验、配对交易、均值回归策略实现。
协整配对
15
高频套利
Tick级数据、订单簿失衡、闪电抢单策略。
高频Tick
16
三角套利
三币种循环套利、路径搜索与执行优化。
三角路径
17
期现套利
基差计算、资金费率套利、交割日策略。
基差资金费率
18
跨期套利
不同交割月份合约价差、日历价差策略。
日历价差交割
19
做市策略
双边报价、库存管理、做市商激励计划参与。
做市库存
20
回测系统
历史数据回放、性能评估指标、过拟合检测。
回测过拟合
21
模拟交易
仿真环境搭建、模拟盘与实盘差异分析。
模拟仿真
22
实盘部署
服务器选型、Docker容器化、日志监控与告警。
Docker监控
23
性能优化
代码加速、内存管理、并行计算与GPU加速。
GPU并行
24
风控系统
实时监控、熔断机制、异常交易检测与人工干预。
熔断监控
25
合规与税务
各国监管政策、税务申报、法律风险规避。
合规税务
26
资金划转
跨交易所转账、链上Gas优化、闪电网络应用。
Gas闪电网络
27
多因子模型
引入成交量、波动率、市场情绪等辅助因子。
因子情绪
28
机器学习
LSTM价格预测、强化学习订单执行、异常检测。
LSTM强化学习
29
系统架构
微服务设计、消息队列、数据库选型与数据清洗。
微服务消息队列
30
实战案例
从0到1搭建一个完整的跨交易所套利系统复盘。
全栈复盘