第1章
LP收益基础
理解自动化做市商(AMM)原理、流动性池运作机制、无常损失概念。
AMM无常损失
第2章
收益来源分析
交易手续费、流动性挖矿奖励、协议激励代币、MEV收益。
手续费MEV
第3章
无常损失深度解析
公式推导、影响因素、与波动率的关系、对冲策略。
对冲波动率
第4章
主流AMM协议对比
Uniswap V2/V3、Curve、Balancer、SushiSwap特点分析。
UniswapCurve
第5章
Uniswap V2策略
恒定乘积公式、价格区间选择、手续费收益计算。
恒定乘积V2
第6章
Uniswap V3集中流动性
价格区间策略、Tick机制、流动性分布优化。
集中流动性Tick
第7章
Curve稳定币池策略
StableSwap公式、低滑点优势、LP代币质押。
稳定币StableSwap
第8章
Balancer加权池策略
多资产配置、权重调整、动态费率收益。
加权池多资产
第9章
收益聚合器原理
Yearn Finance、Convex、Harvest机制与风险。
聚合器Yearn
第10章
流动性挖矿策略
单币挖矿、双币挖矿、杠杆挖矿、复投策略。
挖矿复投
第11章
无常损失对冲
使用永续合约、期权、保险协议进行风险对冲。
对冲期权
第12章
多链LP策略
以太坊、Arbitrum、Optimism、Polygon、BSC链上机会。
多链L2
第13章
稳定币LP策略
DAI/USDC/USDT池选择、脱钩风险、收益对比。
稳定币脱钩
第14章
ETH-稳定币池策略
ETH波动率利用、动态再平衡、止损设置。
ETH再平衡
第15章
蓝筹代币LP策略
WBTC/ETH、UNI/ETH等主流池深度分析。
蓝筹WBTC
第16章
长尾资产LP策略
新币挖矿机会、高APY陷阱、流动性风险。
长尾APY
第17章
Convex与Curve War
CRV锁仓、CVX投票权、贿赂市场收益。
Convex贿赂
第18章
veToken模型策略
veCRV、veBAL、ve(3,3)机制与收益优化。
veToken投票
第19章
杠杆流动性挖矿
Alpha Homora、Gearbox、杠杆倍数与清算风险。
杠杆清算
第20章
LP代币借贷策略
利用LP代币作为抵押品、循环贷、利率套利。
借贷循环贷
第21章
MEV与LP收益
三明治攻击、套利机器人、Flashbots保护。
MEV三明治
第22章
主动做市策略
链下做市商、报价策略、库存管理、风险控制。
做市库存
第23章
波动率交易策略
利用LP头寸做空波动率、Gamma收益、Theta衰减。
波动率Gamma
第24章
Delta中性策略
永续合约对冲、期权对冲、资金费率套利。
Delta中性资金费率
第25章
跨池套利策略
不同协议间价差、闪电贷辅助、Gas优化。
套利闪电贷
第26章
风险管理框架
TVL集中度、智能合约风险、预言机风险、治理风险。
风控预言机
第27章
收益归因分析
拆分手续费、挖矿奖励、无常损失、净收益计算。
归因净收益
第28章
回测与模拟
历史数据回测、模拟器使用、参数优化、压力测试。
回测模拟
第29章
自动化策略部署
使用Gelato、Keep3r、Chainlink Automation。
自动化Gelato
第30章
实战案例与复盘
牛熊市策略表现、资金管理、心理建设、持续优化。
复盘资金管理