01
量化投资与因子挖掘概述
什么是量化投资 · 因子挖掘定义与意义 · 课程目标与学习路径
概念入门
02
环境搭建与工具准备
Python环境配置(Anaconda) · Jupyter Notebook · 必备库安装
工具Python
03
金融市场数据基础
股票数据获取(tushare/akshare) · 数据清洗与预处理 · 时间序列结构
数据清洗
04
Pandas进阶与因子计算
DataFrame高级操作 · 滚动窗口计算 · 分组聚合与因子构建
Pandas计算
05
单因子基础分析
因子值分布分析 · 描述性统计 · 缺失值与异常值处理
分析统计
06
因子IC分析
IC定义与计算 · Rank IC · IC序列分析 · ICIR
IC评估
07
因子分组回测
分组收益计算 · 多空组合收益 · 累计收益曲线绘制
回测分组
08
因子收益率分析
因子收益率计算 · T检验 · 统计显著性
收益率检验
09
因子相关性分析
相关系数矩阵 · 多重共线性检测 · 因子聚类分析
相关性聚类
10
因子择时与市场状态
市场状态划分(牛熊市) · 因子在不同市场下的表现 · 择时策略初探
择时市场
11
多因子模型基础
多因子组合方法(等权/IC加权/IR加权) · 合成因子构建
多因子组合
12
多因子模型优化
因子权重优化(最大化ICIR/最小化风险) · 风险模型引入
优化风险
13
行业中性化处理
行业分类标准 · 行业中性化方法 · 中性化后因子表现评估
中性化行业
14
市值中性化处理
市值分组 · 市值中性化方法 · 市值与因子剥离
市值中性化
15
因子正交化
正交化原理 · 施密特正交化 · PCA正交化 · 效果评估
正交化PCA
16
因子挖掘方法论
Alpha因子来源(动量/反转/价值/质量/成长/情绪) · 构建逻辑
方法论Alpha
17
技术因子构建
移动平均线 · RSI · MACD · 布林带 · 成交量因子
技术指标
18
基本面因子构建
市盈率 · 市净率 · ROE · 营收增长率 · 资产负债率
基本面财务
19
另类数据因子
新闻情绪 · 搜索热度 · 资金流向 · 分析师一致预期
另类数据情绪
20
因子IC衰减分析
IC衰减曲线 · 因子半衰期计算 · 因子有效期判断
衰减IC
21
因子换手率分析
组合换手率计算 · 换手率对收益影响 · 降低换手率方法
换手率成本
22
因子回测框架搭建
回测引擎设计 · 交易成本模拟 · 滑点模型 · 评估指标
回测框架
23
因子组合优化
均值-方差优化 · 风险平价 · Black-Litterman · 组合约束
优化组合
24
因子绩效归因
Brinson归因 · 因子贡献度分解 · 超额收益来源分析
归因绩效
25
过拟合与交叉验证
时间序列交叉验证 · 滚动窗口验证 · 过拟合检测方法
过拟合验证
26
机器学习因子挖掘入门
线性回归 · 决策树 · 随机森林 · XGBoost因子
机器学习XGBoost
27
深度学习因子挖掘入门
神经网络因子 · LSTM因子 · 注意力机制因子
深度学习LSTM
28
因子实盘化考量
交易成本影响 · 冲击成本 · 容量分析 · 因子失效预警
实盘成本
29
因子监控与再平衡
因子监控仪表盘 · 再平衡频率选择 · 动态权重调整
监控再平衡
30
课程总结与进阶路径
因子挖掘常见误区 · 学习资源推荐 · 实盘策略开发建议
总结进阶