01
课程导论与数据准备
订单簿数据结构解析 · Level2/Level3数据差异 · 数据源获取与存储
数据源Level2存储
02
数据清洗实战
缺失值处理 · 异常值检测(3-sigma/IQR) · 时间戳对齐与重采样
清洗异常检测重采样
03
特征工程（上）
价格衍生特征(价差/加权价格/价格梯度) · 成交量特征(成交量加权/分布)
价格特征成交量衍生
04
特征工程（下）
订单簿斜率 · 订单簿不平衡度 · 微观结构特征(VPIN/买卖压力)
斜率不平衡VPIN
05
标签构建与数据划分
预测目标定义(未来1s/5s) · 滑点处理 · 时序数据交叉验证
标签滑点时序CV
06
基线模型
线性回归与逻辑回归 · 评估指标(MSE/Accuracy/Sharpe Ratio)
线性模型评估Sharpe
07
树模型实战
XGBoost/LightGBM调参 · 特征重要性 · SHAP可解释性
XGBoostLightGBMSHAP
08
深度学习模型
LSTM/Transformer架构 · 序列建模 · 防止过拟合策略
LSTMTransformer正则化
09
模型集成与优化
Stacking/Blending · 超参数搜索(Grid/Bayesian)
集成超参贝叶斯
10
模型部署
Flask/FastAPI · Docker容器化 · 模型版本管理
FlaskFastAPIDocker
11
实时数据管道
Kafka流处理 · Redis缓存 · 实时特征计算
KafkaRedis实时
12
回测系统搭建
事件驱动回测 · 手续费/滑点模拟 · 绩效归因
回测事件驱动归因
13
风险管理
最大回撤控制 · VaR计算 · 仓位管理(Kelly公式)
VaRKelly回撤
14
实战项目一：BTC永续合约
数据清洗+特征工程+模型训练 (BTC永续订单簿)
BTC永续合约实战
15
实战项目二：A股Level2行情
多标的协同建模 · A股Level2预测
A股Level2多标的
16
实战项目三：外汇订单簿
跨市场特征融合 · 外汇订单簿预测
外汇跨市场融合
17
模型监控与漂移检测
数据漂移(PSI) · 模型退化预警 · 自动重训练
PSI漂移重训练
18
高性能计算
Numba加速 · 多进程处理 · GPU训练优化
Numba多进程GPU
19
特征存储
Feature Store(Feast/Tecton) · 特征回溯与在线serving
Feast特征存储Serving
20
自动化机器学习
AutoML框架(AutoGluon/FLAML) · 订单簿预测
AutoMLAutoGluonFLAML
21
强化学习与订单簿
DQN/PPO在最优执行中的应用
DQNPPO最优执行
22
图神经网络
GCN/GAT建模订单簿限价单网络
GCNGAT限价单
23
生成对抗网络
GAN生成合成订单簿数据 · 数据增强
GAN数据增强合成
24
可解释AI
LIME/SHAP/注意力可视化 · 订单簿模型解释
LIMESHAP注意力
25
边缘部署
ONNX/TensorRT模型转换 · 移动端/嵌入式部署
ONNXTensorRT边缘
26
合规与监管
算法交易合规 · 日志审计 · 公平性评估
合规审计公平性
27
多模态数据融合
新闻情感 · 宏观指标 · 订单簿联合建模
多模态情感宏观
28
高频数据压缩
有损/无损压缩 · 列式存储(Parquet)
压缩Parquet列式
29
分布式训练
PyTorch DDP/Horovod多卡 · 参数服务器
DDPHorovod分布式
30
课程总结与未来展望
前沿研究(量子计算/联邦学习) · 职业发展路径
量子联邦学习职业