01
算法交易概述
什么是算法交易 · 发展历史 · 优势与风险 · 策略分类
基础入门
02
市场微观结构
订单簿 · 买卖价差 · 订单类型 · 交易成本分析
微观订单流
03
交易执行算法基础
TWAP · VWAP · Implementation Shortfall · POV
核心算法
04
Python交易环境搭建
Anaconda · 常用库 · 数据源接入 (Yahoo/Binance)
环境Python
05
数据获取与清洗
pandas获取行情 · 缺失值 · 重采样 · 持久化
数据预处理
06
技术指标计算
SMA/EMA · 布林带 · RSI · MACD · 自定义指标
指标分析
07
信号生成与策略回测框架
信号逻辑 · 事件驱动回测 · 绩效指标 · 过拟合防范
回测框架
08
TWAP算法实现
原理 · 切片逻辑 · 模拟交易 · 优缺点
TWAP执行
09
VWAP算法实现
原理 · 成交量预测 · Python实现 · 对比TWAP
VWAP成交量
10
Implementation Shortfall算法
IS原理 · 冲击成本 · 延迟vs机会 · Python实现
IS缺口
11
POV算法实现
参与率 · 动态调整 · Python实现 · A股案例
POV参与率
12
自适应算法
波动率自适应 · 流动性感知 · 自适应TWAP/VWAP
自适应优化
13
订单路由与智能路由
路由架构 · 最优价格/流动性 · 暗池 · Python模拟
路由智能
14
交易成本分析 (TCA)
TCA框架 · 实现缺口 · 冲击/时间成本 · Python报告
TCA成本
15
风险管理
仓位管理 · 止损止盈 · 最大回撤 · 黑天鹅 · 监控模块
风控仓位
16
实时行情处理
WebSocket · 订单簿重建 · Tick级存储 · 异步编程
实时WebSocket
17
交易信号实时生成
实时信号计算 · 置信度 · 多信号融合 · 信号引擎
信号实时
18
执行算法参数优化
网格/随机搜索 · 贝叶斯 · 遗传算法 · Walk-Forward
优化参数
19
多资产执行策略
股票/ETF · 期货/期权 · 跨资产对冲 · 执行引擎
多资产对冲
20
高频交易基础
定义 · 低延迟技术栈 · 订单流分析 · 统计套利
高频HFT
21
机器学习在算法交易中的应用
特征工程 · 回归/分类 · 强化学习 · 最优执行
MLAI
22
回测系统高级设计
分布式回测 · 事件并行 · 可视化 · 实盘差异
回测架构
23
模拟交易系统搭建
模拟账户 · 撮合引擎 · 回测衔接 · Python实现
模拟系统
24
实盘交易系统架构
行情/风控/执行 · 消息队列 · 容错灾备
实盘架构
25
API对接与交易接口
REST vs WebSocket · Binance/IBKR · 限频与错误处理
API对接
26
交易日志与监控
日志规范 · 监控指标 · 告警系统 · 仪表盘
监控日志
27
合规与监管
MiFID II · SEC · 记录保存 · 审计压力测试
合规监管
28
实战案例
A股TWAP · 美股VWAP · 加密货币IS · 跨市场套利
实战案例
29
性能优化与代码加速
NumPy向量化 · Numba · 多进程 · Cython
性能加速
30
未来趋势与进阶方向
DeFi · AI大模型 · 量子计算 · 学习资源
前沿趋势