第01章
滑点入门
什么是滑点 · 正向与负向滑点 · 对交易的影响
基础概念
第02章
滑点成因
流动性不足 · 网络延迟 · 大额冲击 · 新闻波动
微观结构市场
第03章
滑点度量
滑点公式 · 滑点率 · 平均/最大滑点 · 分布分析
量化指标
第04章
滑点数据采集
交易所API · 订单簿解析 · Tick/K线 · 数据清洗
数据API
第05章
滑点统计分析
均值/中位数/标准差 · 波动率关系 · 订单规模 · 时间序列
统计特征
第06章
滑点可视化
直方图 · 时间序列 · 热力图 · 价差散点图
图表EDA
第07章
滑点影响因素分析
流动性 · 波动率 · 订单特征 · 微观结构因子
因子归因
第08章
滑点预测模型 (基础)
线性回归 · 多元回归 · R²/MAE/RMSE · 特征重要性
回归基础模型
第09章
滑点预测模型 (进阶)
随机森林 · XGBoost · ARIMA · LSTM
集成深度学习
第10章
滑点成本优化
TWAP/VWAP · 冰山订单 · Almgren-Chriss · 做市控制
算法执行
第11章
滑点回测框架
回测环境 · 历史回放 · 订单模拟 · 成本核算
回测系统
第12章
滑点风险管理
风险敞口 · 压力测试 · 止损机制 · 动态阈值
风控阈值
第13章
滑点与交易策略
高频控制 · 统计套利 · 趋势容忍 · 做市对冲
策略实战
第14章
滑点与市场微观结构
订单簿建模 · 限价/市价单 · 到达率 · 逆向选择
微观订单簿
第15章
滑点与交易成本分析 (TCA)
TCA框架 · 实现差价 · VWAP偏离 · 滑点角色
TCA成本
第16章
滑点与算法交易
滑点模型 · 自适应反馈 · 多资产协同 · 频率权衡
算法自适应
第17章
滑点与市场冲击模型
线性/平方根冲击 · Kyle模型 · Almgren-Chriss
冲击模型
第18章
滑点与流动性黑洞
形成机制 · 危机表现 · 闪崩分析 · 流动性风控
危机流动性
第19章
滑点与跨市场套利
交易所差异 · 汇率波动 · 跨品种叠加 · 全球联动
套利跨市场
第20章
滑点与机器学习实战
特征工程 · 模型调参 · 过拟合 · 实时预测
ML实战
第21章
滑点与高频数据
高频清洗 · Tick级滑点 · 订单簿重建 · 统计特性
高频Tick
第22章
滑点与订单簿分析
订单簿不平衡 · 价差动态 · 深度弹性 · 事件驱动
订单簿微观
第23章
滑点与波动率曲面
波动率微笑 · 隐含波动率 · 期限结构 · 曲面构建
波动率曲面
第24章
滑点与市场情绪
新闻情绪 · 社交媒体 · 情绪因子 · 事件策略
情绪另类数据
第25章
滑点与监管环境
MiFID II · 最佳执行 · 合规报告 · RegTech
监管合规
第26章
滑点与系统设计
低延迟架构 · 数据存储 · 实时计算 · 监控告警
系统工程
第27章
滑点与回测陷阱
前视偏差 · 幸存者偏差 · 过拟合 · 滑点假设
回测陷阱
第28章
滑点与实盘交易
实盘监控 · 预警机制 · 自适应调整 · 差异分析
实盘运维
第29章
滑点与绩效归因
夏普比率 · 最大回撤 · 归因框架 · 绩效提升
归因绩效
第30章
滑点前沿与未来
深度学习 · 强化学习 · DEX滑点 · 量子计算
前沿未来