01
绩效评估基础
为什么需要绩效评估、核心指标（收益率、夏普比率、最大回撤）、评估周期与频率。
入门核心概念
02
收益率计算
简单收益率、对数收益率、年化收益率、累计收益率的计算与对比。
数学必备
03
风险度量指标
波动率、下行波动率、VaR、CVaR 的计算与解读。
风险量化
04
夏普比率与信息比率
夏普比率的推导、信息比率的应用场景、Python 计算。
指标Python
05
最大回撤与回撤修复
最大回撤定义、回撤修复期、卡玛比率、可视化回撤曲线。
回撤可视化
06
交易成本分析
佣金、滑点、市场冲击成本、将成本纳入绩效评估。
成本实战
07
基准与超额收益
如何选择基准、Alpha与Beta计算、超额收益稳定性分析。
基准Alpha
08
归因分析入门
Brinson归因模型、行业配置与个股选择贡献、Python实现。
归因Brinson
09
多因子绩效评估
因子暴露分析、因子收益贡献、多空组合绩效对比。
多因子组合
10
交易路径优化基础
交易执行的目标（降低冲击、减少延迟）、VWAP与TWAP算法。
执行算法
11
VWAP算法详解
VWAP原理、成交量分布预测、VWAP执行策略的Python实现。
VWAP实现
12
TWAP算法详解
TWAP原理、时间切片与订单拆分、TWAP与VWAP对比。
TWAP切片
13
POV算法
POV（成交量百分比）策略、动态调整参与率、实战案例。
POV动态
14
Implementation Shortfall
执行缺口模型、延迟成本与错过机会成本、优化目标。
缺口优化
15
自适应执行算法
基于市场微观结构的动态调整、机器学习在路径优化中的应用。
自适应ML
16
订单簿与流动性分析
限价单与市价单、订单簿深度、流动性指标计算。
订单簿流动性
17
市场冲击模型
线性冲击模型、平方根冲击模型、Almgren-Chriss框架。
冲击模型
18
最优执行策略
Almgren-Chriss模型推导、最优交易轨迹、Python求解。
最优AC
19
交易成本预测
基于历史数据的成本预测模型、特征工程与模型选择。
预测特征
20
回测框架搭建
绩效评估回测系统设计、事件驱动回测、数据管理。
回测系统
21
绩效报告生成
自动化报告、关键指标可视化、PDF/HTML报告输出。
报告自动化
22
风险调整后的收益
Sortino比率、Calmar比率、Sterling比率、Tail Ratio。
风险调整比率
23
组合绩效评估
组合层面夏普比率、边际贡献、风险预算。
组合风险预算
24
情景分析与压力测试
历史情景、蒙特卡洛模拟、极端市场下的绩效表现。
压力测试蒙特卡洛
25
交易日志分析
交易记录清洗、执行质量评分、滑点分析。
日志质量
26
机器学习在绩效评估中的应用
异常检测、绩效归因、策略分类。
机器学习异常
27
实时绩效监控
流式计算、实时指标计算、告警系统设计。
实时监控
28
交易路径优化实战案例
A股市场案例、美股市场案例、加密货币案例。
实战多市场
29
合规与风控
交易限额、杠杆控制、反洗钱检查、绩效审计。
合规风控
30
课程总结与进阶方向
绩效评估与路径优化的未来趋势、推荐阅读与工具。
总结进阶