ETF套利策略与折溢价捕捉实战
📚 共计 30 章节
01
ETF套利基础
ETF是什么 · 交易机制 · 与股票区别 · 套利底层逻辑
入门
核心
02
折溢价概念
折价/溢价定义 · 折溢价率公式 · 实时获取
基础
指标
03
套利核心原理
篮子股票与ETF转换 · PCF解读 · 套利空间计算
机制
PCF
04
瞬时套利策略
正向/反向套利流程 · T+0 · 时间窗口
实战
高频
05
延时套利策略
指数预测 · 事件驱动 · 趋势跟踪
策略
中频
06
ETF期现套利
ETF与股指期货价差 · 基差交易 · 模型构建
期货
对冲
07
跨市场ETF套利
跨境ETF · 交易所价差 · 汇率风险对冲
跨境
外汇
08
行业ETF轮动套利
行业轮动逻辑 · 相关性分析 · 轮动策略设计
行业
轮动
09
杠杆ETF套利
杠杆机制 · 损耗与套利 · 反向杠杆策略
杠杆
进阶
10
ETF做市商策略
做市商角色 · 价差管理 · 库存风险
做市
流动性
11
高频套利系统架构
低延迟系统 · 行情解析 · 订单路由优化
系统
高频
12
折溢价数据采集
API接入 · PCF解析 · 折溢价率引擎
数据
开发
13
套利信号生成
阈值设定 · 动态调整 · 信号过滤
信号
算法
14
订单执行算法
TWAP · VWAP · 冰山订单 · 狙击手
执行
算法
15
风险管理框架
敞口管理 · 流动性/操作/系统风险
风控
框架
16
资金管理策略
资金分配 · 杠杆 · 回撤 · 夏普优化
资金
夏普
17
回测系统搭建
历史数据 · 回测引擎 · 绩效评估
回测
系统
18
实盘交易注意事项
券商选择 · 成本控制 · 滑点 · 合规
实战
经验
19
ETF期权套利
期权基础 · 平价关系 · 转换/反转换
期权
进阶
20
统计套利在ETF中的应用
配对交易 · 均值回归 · 协整检验
统计
量化
21
机器学习辅助套利
特征工程 · 模型选择 · 折溢价预测
AI
前沿
22
ETF分红与套利
除息日效应 · 分红策略 · 税收考虑
分红
事件
23
ETF停牌与复牌套利
停牌价格发现 · 复牌机会
停牌
事件
24
大宗交易套利
大宗机制 · 折价/溢价大宗套利
大宗
机构
25
ETF融券套利
融券机制 · 成本计算 · 融券策略
融券
做空
26
国际ETF套利
QDII套利 · 海外A股联动 · 时区利用
国际
QDII
27
债券ETF套利
债券ETF特点 · 折溢价特征 · 策略
债券
固收
28
商品ETF套利
黄金/原油ETF · 商品期货价差
商品
大宗
29
ETF套利策略组合
多策略组合 · 相关性 · 风险收益优化
组合
配置
30
实战案例复盘
经典案例 · 失败教训 · 未来趋势
复盘
总结