01
套利基础
ETF套利原理、瞬时价差定义、套利三要素（速度、成本、容量）
原理三要素
02
市场微观结构
订单簿深度、盘口数据、逐笔成交、Level-2行情
订单簿Level-2
03
价差计算
实时净值估算、IOPV计算、折溢价率公式、价差阈值设定
IOPV折溢价
04
数据源接入
券商API、量化平台（聚宽/米筐）、WebSocket实时行情
APIWebSocket
05
Python环境搭建
Anaconda配置、必要库安装（pandas、numpy、asyncio、websockets）
Anaconda库安装
06
行情订阅
Level-2行情订阅、ETF成分股行情、指数实时行情
实时行情成分股
07
价差监控
实时价差计算、价差序列存储、异常价差报警
监控报警
08
套利信号生成
阈值触发、动态阈值、统计套利信号
信号动态阈值
09
订单管理
订单状态机、撤单重发、订单簿同步
状态机撤单
10
交易执行
市价单与限价单、冰山订单、算法交易拆分
冰山订单算法交易
11
风险控制
敞口管理、最大持仓限制、止损止盈、资金管理
风控止损
12
回测系统
历史数据回放、回测引擎搭建、绩效评估指标
回测绩效
13
延迟优化
网络延迟、CPU绑定、内存池、零拷贝技术
低延迟零拷贝
14
多因子价差模型
流动性因子、波动率因子、资金流因子
多因子资金流
15
机器学习价差预测
LSTM模型、特征工程、模型部署
LSTM特征工程
16
统计套利
协整检验、配对交易、均值回归策略
协整配对交易
17
高频套利
FPGA加速、硬件在环、纳秒级竞争
FPGA纳秒
18
跨市场套利
沪港通ETF、跨境ETF、时区差异
沪港通跨境
19
事件驱动套利
分红、配股、ETF调仓、指数调整
事件驱动调仓
20
做市商策略
双边报价、库存管理、风险对冲
做市商库存
21
资金效率
融资融券、日内回转、T+0交易
融资融券T+0
22
合规与监管
交易规则、异常交易监控、信息披露
合规监管
23
系统架构
微服务设计、消息队列、分布式部署
微服务分布式
24
数据库设计
时序数据库、行情存储、交易日志
时序库日志
25
监控告警
实时监控面板、日志分析、异常检测
监控告警
26
性能测试
压力测试、延迟测试、容量规划
压测容量
27
实盘部署
服务器选型、网络架构、灾备方案
部署灾备
28
策略优化
参数优化、自适应参数、强化学习
参数优化强化学习
29
组合管理
多策略组合、资金分配、相关性分析
组合相关性
30
实战案例
经典套利案例、失败案例复盘、经验总结
案例复盘