第01章
协整检验基础
什么是协整？协整的经济学含义、协整与相关性的区别。
概念入门
第02章
平稳性概念
严平稳与弱平稳、单位根过程、白噪声过程。
基础时间序列
第03章
ADF检验原理
ADF检验的数学原理、滞后阶数选择、临界值解读。
单位根理论
第04章
ADF检验实战
使用Python进行ADF检验、结果解读、常见陷阱。
Python实战
第05章
PP检验与KPSS检验
Phillips-Perron检验、KPSS检验、三种检验的对比与选择。
检验对比
第06章
Engle-Granger两步法
EG两步法原理、第一步：协整回归、第二步：残差检验。
协整经典
第07章
Johansen检验（上）
VAR模型基础、特征根与迹统计量、协整秩的确定。
多变量理论
第08章
Johansen检验（下）
Python实现Johansen检验、结果解读、与EG法对比。
Python对比
第09章
协整检验的陷阱
伪回归问题、结构突变、小样本偏差、多重检验问题。
陷阱进阶
第10章
均值回归基础
什么是均值回归？均值回归的数学表达、Ornstein-Uhlenbeck过程。
OU过程核心
第11章
均值回归的度量
半衰期计算、均值回归系数、波动率估计。
量化指标
第12章
配对交易原理
配对交易的核心逻辑、市场中性策略、统计套利基础。
策略套利
第13章
配对选择方法
相关性筛选、协整筛选、距离法、最小化残差方差法。
筛选方法
第14章
协整配对构建
股票配对、ETF配对、跨品种配对、跨市场配对。
构建多资产
第15章
Z-score与交易信号
Z-score计算、入场阈值设定、出场阈值设定、止损设定。
信号风控
第16章
仓位管理
凯利公式在配对交易中的应用、固定比例仓位、波动率调整仓位。
资金管理凯利
第17章
回测框架搭建
数据获取、策略逻辑、绩效评估、过拟合防范。
回测系统
第18章
回测指标详解
夏普比率、最大回撤、胜率、盈亏比、Calmar比率。
绩效指标
第19章
实战案例1：A股银行股
招商银行 vs 兴业银行配对交易。
A股银行
第20章
实战案例2：商品期货
螺纹钢 vs 热卷跨品种套利。
期货跨品种
第21章
实战案例3：加密货币
BTC vs ETH 配对交易。
数字货币BTC
第22章
实战案例4：ETF配对
SPY vs QQQ 配对交易。
ETF美股
第23章
多资产协整组合
超过两个资产的协整检验、多元均值回归策略。
多元组合
第24章
协整关系的稳定性
滚动窗口检验、递归协整检验、时变协整。
稳定性滚动
第25章
交易成本影响
滑点模拟、手续费计算、冲击成本模型。
成本实盘
第26章
风险控制
敞口管理、杠杆控制、黑天鹅事件应对、流动性风险。
风控杠杆
第27章
策略改进
动态阈值、自适应参数、机器学习辅助配对选择。
ML动态
第28章
实盘部署
交易接口对接、实时数据处理、订单管理、日志监控。
部署系统
第29章
策略评估与优化
参数敏感性分析、蒙特卡洛模拟、Walk-forward分析。
优化模拟
第30章
总结与进阶
协整与均值回归的局限、高频协整、非线性协整、未来方向。
展望高阶