跨资产套利信号捕捉手册
📚 共计 30 章节
01
套利基础
什么是跨资产套利？套利的数学本质与核心逻辑。
核心概念
数学本质
02
市场微观结构
订单簿、买卖价差、市场深度与流动性对套利的影响。
订单簿
流动性
03
统计套利入门
均值回归、协整关系与配对交易的基本原理。
均值回归
协整
04
相关性分析
皮尔逊、斯皮尔曼相关系数在资产筛选中的应用。
相关系数
资产筛选
05
协整检验实战
Engle-Granger两步法与Johansen检验的Python实现。
Python
协整检验
06
价差序列构建
标准化价差、Z-score与阈值设定方法。
Z-score
阈值
07
配对交易策略
信号生成、开平仓规则与资金管理。
信号
资金管理
08
跨期套利
期货主力合约切换、基差分析与日历价差策略。
基差
日历价差
09
跨品种套利
金银比、油粕比等经典品种对的逻辑与回测。
金银比
油粕比
10
跨市场套利
同一资产在不同交易所的价差捕捉与延迟问题。
价差
延迟
11
三角套利
外汇与加密货币市场的三角闭环套利原理。
三角闭环
加密货币
12
ETF套利
一级市场与二级市场的价差、IOPV与折溢价率。
IOPV
折溢价
13
可转债套利
转股溢价率、负溢价套利与Delta对冲。
转股溢价
Delta对冲
14
期权套利基础
Put-Call Parity、转换套利与盒式套利。
Put-Call Parity
盒式套利
15
波动率套利
隐含波动率与历史波动率的偏离、VIX期货结构。
隐含波动率
VIX
16
统计套利进阶
主成分分析(PCA)与因子模型在套利中的应用。
PCA
因子模型
17
机器学习辅助
聚类算法发现套利对、异常检测捕捉机会。
聚类
异常检测
18
高频套利
Tick级数据、订单流分析与延迟套利策略。
Tick级
订单流
19
信号处理
卡尔曼滤波在动态价差估计中的应用。
卡尔曼滤波
动态价差
20
回测框架搭建
向量化回测与事件驱动回测的Python实现。
向量化
事件驱动
21
风险控制
最大回撤、杠杆管理、尾部风险与黑天鹅防范。
最大回撤
尾部风险
22
资金管理
凯利公式、固定比例与波动率调整仓位。
凯利公式
波动率调整
23
交易执行
滑点模拟、限价单与市价单的选择、算法交易。
滑点
算法交易
24
数据源与API
获取实时行情、历史数据清洗与对齐。
API
数据清洗
25
实盘注意事项
交易成本、手续费、印花税与资金费率。
交易成本
资金费率
26
监管与合规
不同市场的套利限制、报单规则与风控要求。
合规
报单规则
27
策略评估指标
夏普比率、卡玛比率、胜率与盈亏比。
夏普比率
卡玛比率
28
组合管理
多策略、多品种、多周期的资金分配。
多策略
资金分配
29
实战案例1
加密货币现货-期货基差套利全流程。
基差套利
加密货币
30
实战案例2
A股可转债转股套利与回测分析。
可转债
转股套利