01
配对交易导论
什么是配对交易？历史与起源 · 均值回归核心逻辑 · 与趋势跟踪的区别
导论均值回归
02
统计学基础（上）
均值、方差、标准差、协方差、相关系数
统计基础
03
统计学基础（下）
正态分布 · 平稳性(ADF) · 白噪声 · 随机游走
ADF平稳性
04
协整理论入门
协整定义 · 协整与相关区别 · Engle-Granger两步法 · Johansen检验
协整EG两步
05
价差与价差序列
价差定义 · 计算方法 · Z-Score标准化 · 统计特征
价差Z-Score
06
配对选择方法（上）
行业/板块配对 · 市值配对 · 基本面相似配对
选股基本面
07
配对选择方法（下）
相关系数法 · 最小距离(SSD) · 协整检验 · 综合评分
SSD评分
08
数据获取与清洗
Tushare/AKShare/Yahoo · 缺失值/复权 · 数据对齐
数据源清洗
09
Python环境搭建与工具库
Anaconda · Jupyter · Pandas/NumPy · Matplotlib/Seaborn
PythonPandas
10
配对交易策略设计（上）
信号生成(开/平/止损) · Z-Score阈值 · 仓位管理
策略仓位
11
配对交易策略设计（下）
交易频率 · 滑点与成本 · 参数优化
频率优化
12
回测框架搭建（上）
引擎设计 · 事件驱动 vs 向量化 · Pandas向量化回测
回测向量化
13
回测框架搭建（下）
绩效指标(夏普/最大回撤/胜率) · 回测报告
绩效夏普
14
实盘交易接口对接
XTP/CTP/IB API · 鉴权连接 · 行情与下单
API实盘
15
实盘交易系统架构
模块划分(数据/策略/风控/执行) · 消息队列 · 日志监控
架构MQ
16
风险管理（上）
最大回撤控制 · 杠杆管理 · 流动性风险 · 黑天鹅
风控黑天鹅
17
风险管理（下）
VaR计算 · 压力测试 · 情景分析 · 止损优化
VaR压力测试
18
配对交易进阶（上）
多品种配对(篮子) · 动态配对(滚动) · 门限协整
进阶门限
19
配对交易进阶（下）
机器学习辅助(聚类/KNN) · 统计套利 · 期权配对
ML期权
20
策略评估与优化
过拟合检测 · Walk-Forward · 敏感性分析 · 蒙特卡洛
过拟合蒙特卡洛
21
资金管理
凯利公式 · 固定比例 · 波动率调整 · 复利与回撤
凯利仓位
22
交易心理学
心理陷阱(过度交易/恐惧踏空) · 纪律 · 交易日志
心理纪律
23
自动化运维
Cron/APScheduler · Linux部署 · Docker · 数据库
运维Docker
24
实盘监控与告警
Grafana面板 · 邮件/钉钉/微信告警 · 日志分析
监控告警
25
案例实战（一）银行股配对
招商银行 vs 兴业银行 · 选股到回测全流程
银行股实战
26
案例实战（二）商品期货配对
螺纹钢 vs 热卷 · 跨品种套利
期货跨品种
27
案例实战（三）ETF配对
50ETF vs 300ETF · 期现套利与ETF配对
ETF期现
28
常见问题与避坑指南
幸存者偏差 · 前视偏差 · 协整破裂 · 实盘差异
避坑偏差
29
法律法规与合规
量化监管政策 · 程序化报备 · 合规红线
合规监管
30
课程总结与未来展望
核心要点回顾 · 高频/机器学习趋势 · 交易系统路线图
总结路线图