01
高频交易基础：Tick数据与订单簿结构解析
逐笔Tick、限价单队列、盘口深度与价格发现机制
微观结构Level1
02
统计信号入门：均值回归与动量效应的数学本质
平稳性、自相关、Ornstein-Uhlenbeck过程与因子分解
统计因子
03
订单流基础：逐笔成交与Level2数据的解读
逐笔还原、买卖标识、委托队列与市场压力
订单流L2
04
成交量分布(VPVR)：识别关键支撑与阻力位
Volume Profile、价值区域、高量节点与市场轮廓
VPVR支撑阻力
05
Delta指标：买卖压力差的实时计算与可视化
即时Delta、累计Delta、柱状图与背离信号
Delta压力
06
累积Delta(CVD)：趋势强度的量化工具
CVD斜率、趋势延续与反转预警
CVD趋势
07
订单簿不平衡(Order Book Imbalance)：预测短期价格方向
失衡比率、深度加权与微观价格发现
OBI短期
08
成交单量分布：大单与小单的识别逻辑
成交量聚类、异常单检测与资金流划分
大单资金流
09
时间加权平均价格(TWAP)与成交量加权平均价格(VWAP)算法
算法拆单、基准策略与执行缺口分析
TWAPVWAP
10
信号生成：基于Z-score的标准化统计信号
滚动标准化、阈值设定与信号平滑
Z-score标准化
11
相关性分析：信号与未来收益的滞后相关性检验
互相关函数、领先滞后关系与统计显著性
相关性滞后
12
回测框架搭建：向量化回测与事件驱动回测的区别
性能对比、滑点模拟与回测陷阱
回测向量化
13
过拟合防范：交叉验证与样本外测试实战
时间序列交叉验证、滚动窗口与鲁棒性评估
过拟合CV
14
特征工程：从订单流中提取有效特征(如斜率、加速度)
微观结构特征、导数特征与聚合统计
特征斜率
15
机器学习入门：用随机森林预测Tick级别价格变动
特征重要性、树模型与微观预测
随机森林Tick
16
隐马尔可夫模型(HMM)：识别市场微观结构状态
状态转移、波动率聚集与 regime 切换
HMM状态
17
高频统计套利：配对交易在期货高频中的应用
协整、价差回复与做市策略
统计套利配对
18
订单流模式识别：冰山订单与扫单行为的检测
隐蔽订单、逐笔冲击与算法识别
冰山扫单
19
微观结构噪声：如何过滤市场微观结构中的虚假信号
买卖价差反弹、报价跳动与滤波器设计
噪声滤波
20
交易成本模型：冲击成本与滑点的量化估算
永久冲击、暂时冲击与成本曲线
冲击成本滑点
21
最优执行算法：基于信号强度的动态下单策略
信号驱动拆单、TWAP自适应与流动性感知
执行算法
22
风险控制：高频交易中的最大回撤与止损设计
VaR、回撤控制、硬止损与熔断机制
风控回撤
23
数据清洗：处理Tick数据中的错误与缺失值
异常值检测、插值方法与数据对齐
清洗Tick
24
高性能计算：用Numba加速信号计算
JIT编译、向量化与并行循环
Numba加速
25
实时数据管道：搭建基于WebSocket的实时订单流系统
异步架构、数据缓存与低延迟传输
WebSocket实时
26
可视化分析：用Plotly绘制订单流热力图
热力矩阵、时间轴交互与动态探索
Plotly热力图
27
策略组合：多信号融合与权重分配方法
等权、风险平价、因子混合与动态权重
组合融合
28
实盘部署：从回测到实盘的注意事项与常见陷阱
模拟交易、延迟、容量与运维
实盘部署
29
监管与合规：高频交易中的市场操纵识别与规避
幌骗、分层、自成交与合规框架
监管合规
30
前沿探索：深度学习(如LSTM)在订单流预测中的应用
序列建模、注意力机制与微观结构预测
LSTM深度学习