01
舆情量化概述
什么是社交媒体舆情 · 量化交易基本概念 · 舆情与市场波动 · 课程框架
基础入门
02
数据源与API
Twitter/X · Reddit · StockTwits · API申请与鉴权 · 数据合规
数据API
03
Python环境搭建
Anaconda · Jupyter Notebook · 虚拟环境 · pandas/numpy/tweepy
环境工具
04
数据采集实战
Tweepy抓取 · API限流处理 · CSV/Parquet存储 · 增量更新
爬虫实战
05
数据清洗与预处理
文本去噪 · 分词与词干 · 停用词 · 缺失值异常值处理
清洗NLP
06
情感分析基础
VADER · TextBlob · 情感得分 · 正负中性分类
情感词典
07
高级情感分析
朴素贝叶斯 · SVM · BERT/RoBERTa · 模型微调部署
ML深度学习
08
舆情指标构建
情感聚合 · 热度指数 · 分歧度 · 异常检测
指标量化
09
时间序列基础
平稳性(ADF) · 自相关 · 差分与对数变换
时序统计
10
特征工程
滞后特征 · 滚动统计 · 舆情价格相关性 · 特征选择
特征建模
11
策略框架设计
信号生成 · 仓位管理 · 风控 · 回测系统设计
框架核心
12
单因子策略
情感得分策略 · 阈值优化 · 夏普/最大回撤
因子回测
13
多因子融合
舆情+RSI/MACD · 等权/IC加权 · 因子相关性
多因子组合
14
事件驱动策略
财报/产品发布 · 事件窗口 · 套利逻辑 · 回测注意
事件套利
15
机器学习策略
XGBoost · LightGBM · 涨跌预测 · 过拟合防范
MLXGB
16
深度学习策略
LSTM/GRU · 序列建模 · Word2Vec/GloVe · 端到端
DLLSTM
17
回测系统实现
Backtrader · 自定义数据 · 佣金滑点 · 多标回测
回测Backtrader
18
策略评估指标
年化收益 · 夏普 · 最大回撤 · 胜率 · Calmar · Alpha/Beta
评估绩效
19
过拟合与稳健性
时序交叉验证 · 参数敏感性 · 蒙特卡洛 · 样本外测试
稳健验证
20
风险管理
凯利公式 · 止损止盈 · 尾部风险 · 压力测试
风控仓位
21
实时舆情监控
Kafka/WebSocket · 流式情感 · 实时信号 · 延迟优化
实时管道
22
交易执行
Alpaca/IBKR · 市价/限价单 · TWAP/VWAP
执行券商
23
组合管理
多策略组合 · 资金分配 · 相关性 · 再平衡
组合配置
24
案例分析
GameStop轧空 · 特斯拉舆情 · 加密货币策略
案例实战
25
回测陷阱与常见错误
前视偏差 · 幸存者偏差 · 数据窥探 · 过度优化
避坑经验
26
策略部署
AWS/GCP · Docker · Cron/Airflow · 日志监控
部署运维
27
绩效归因
Brinson归因 · 因子归因 · 交易成本 · 决策点
归因分析
28
伦理与合规
市场操纵 · 内幕信息 · 数据合规 · 策略披露
合规伦理
29
前沿方向
多模态舆情 · 大语言模型(LLM) · 区块链去中心化
前沿LLM
30
课程总结与展望
核心回顾 · 常见误区 · 学习路径 · 社区资源
总结结课