情绪因子回测与优化实战
📚 共计 30 章节
01
情绪因子概述
什么是情绪因子 · 重要性 · 常见分类
概念
基础
02
数据获取与清洗
换手率/波动率/两融数据 · 预处理
数据
清洗
03
因子构建与计算
换手率因子 · 波动率因子 · 标准化
因子
计算
04
单因子回测框架搭建
回测设计 · 信号生成 · 夏普/最大回撤
回测
框架
05
因子IC/IR分析
信息系数 · 信息比率 · 有效性检验
IC
IR
06
因子分层回测
分层方法 · 多空收益 · 单调性检验
分层
多空
07
因子相关性分析
相关性矩阵 · 多重共线性 · 降维
相关性
矩阵
08
因子IC衰减分析
衰减曲线 · 时效性 · 调仓频率
衰减
调仓
09
因子行业与市值中性化
行业中性 · 市值中性 · 表现对比
中性化
行业
10
因子极端值处理
MAD法 · 百分位法 · 缩尾处理
极端值
MAD
11
因子正交化
施密特正交 · PCA · 正交表现
正交
PCA
12
多因子合成
等权/IC/IR加权 · 机器学习合成
合成
加权
13
因子择时
市场状态划分 · 动态权重调整
择时
动态
14
过拟合检测与防范
交叉验证 · 滚动回测 · 敏感性分析
过拟合
验证
15
样本外测试
样本内外划分 · 绩效评估 · 稳健性
样本外
测试
16
交易成本与滑点模拟
固定成本 · 滑点模型 · 冲击成本
成本
滑点
17
资金管理模型
凯利公式 · 风险平价 · 固定比例
资金
凯利
18
回测结果可视化
净值曲线 · 回撤 · IC序列 · 分层收益
可视化
图表
19
因子绩效归因
Brinson归因 · 风格归因 · 行业归因
归因
Brinson
20
因子组合优化
均值-方差 · 风险预算 · Black-Litterman
优化
BL
21
机器学习因子挖掘
随机森林 · XGBoost · 神经网络
ML
XGBoost
22
另类数据因子
新闻情感 · 社交媒体 · 搜索热度
另类
情感
23
高频情绪因子
Tick级情绪 · 订单流不平衡 · 买卖压力
高频
Tick
24
因子衰减与换仓策略
半衰期 · 自适应换仓 · 动态阈值
衰减
换仓
25
因子拥挤度检测
拥挤度指标 · 预警 · 调仓策略
拥挤度
预警
26
因子组合风险控制
VaR · CVaR · 最大回撤控制
风险
VaR
27
因子组合再平衡
定期再平衡 · 阈值再平衡 · 条件再平衡
再平衡
阈值
28
因子组合业绩归因
Fama-French · Barra · Campisi
归因
Barra
29
因子组合压力测试
历史情景 · 蒙特卡洛 · 极端市场
压力
蒙特卡洛
30
因子组合实战部署
自动化交易 · 实时因子 · 风险监控
部署
实战