01
流动性风险概述
定义、来源、影响及监管框架
基础监管
02
流动性需求测算方法论总览
静态法、动态法、压力测试法
框架核心
03
静态流动性缺口法
核心概念、期限阶梯构建、缺口计算
静态缺口
04
静态流动性比率法
LCR、NSFR、存贷比等关键指标计算
比率监管
05
动态现金流法
基础假设、情景设定、现金流预测模型
动态模型
06
动态现金流法实战
构建一个简单的现金流预测Excel模型
实战Excel
07
压力测试法
压力情景设计（市场、信用、操作风险）
压力情景
08
压力测试法实战
基于历史危机的压力情景构建
实战危机
09
流动性需求测算模型搭建：数据准备与清洗
数据获取、清洗、预处理
数据ETL
10
流动性需求测算模型搭建：核心算法与逻辑实现
算法设计、逻辑流程
算法核心
11
流动性需求测算模型搭建：Python代码实现（上）
Python实现 · 基础模块
Python代码
12
流动性需求测算模型搭建：Python代码实现（下）
Python实现 · 高级优化
Python进阶
13
流动性需求测算模型验证
回测与敏感性分析
验证回测
14
流动性需求测算报告撰写
结构、内容与可视化
报告可视化
15
流动性需求测算报告撰写：数据可视化与SVG图表制作
SVG图表、动态展示
SVG图表
16
流动性需求测算在资产负债管理中的应用
ALM 整合实践
ALM应用
17
流动性需求测算在资金管理中的应用
资金调度、优化
资金司库
18
流动性需求测算在应急预案（CFP）中的应用
应急计划、流动性储备
CFP应急
19
流动性需求测算在监管报送中的应用
监管报表、合规
监管报送
20
流动性需求测算的常见误区与避坑指南
易错点、最佳实践
误区指南
21
流动性需求测算的进阶：机器学习预测现金流
ML模型、时间序列
机器学习预测
22
流动性需求测算的进阶：蒙特卡洛模拟
随机模拟、风险度量
蒙特卡洛模拟
23
流动性需求测算的进阶：优化算法与资金成本最小化
线性规划、成本优化
优化算法
24
流动性需求测算的进阶：多币种流动性管理
外汇、跨境流动性
多币种外汇
25
流动性需求测算的进阶：日内流动性管理
实时流动性、支付队列
日内实时
26
流动性需求测算的进阶：担保融资与抵押品管理
担保融资、抵押品优化
担保抵押品
27
流动性需求测算的进阶：中央对手方（CCP）流动性要求
CCP 保证金、清算
CCP清算
28
流动性需求测算的进阶：ESG因素对流动性的影响
环境、社会、治理
ESG可持续
29
流动性需求测算的进阶：金融科技与区块链在流动性管理中的应用
区块链、智能合约
金融科技区块链
30
课程总结与未来展望
流动性管理的新趋势
总结趋势